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热度 2已有 718 次阅读2015-9-29 05:21 |个人分类:学习笔记|系统分类:炒股日记| 记录

首先，我要感谢在路上兄弟的无私奉献，把他所收藏的炒股电子书籍发给我，并且从读书的顺序和重点，给予很多中肯的建议，让我有机会能够比较系统、比较便捷地学习炒股的相关知识，少走了很多弯路。通过这段时间的学习，让我有了比较明显的进步，从一个连基本常识基本术语都不懂的门外汉，开始略窥股市神秘殿堂的奥妙，能够相对熟练地将所学运用到具体操作当中。今天，算是向陈老师，向各位同仁作一个汇报，望各位不吝赐教！

我做的是期货日内短线操作，每天有三个交易时段：上午、下午和晚上，夜盘延续到凌晨一点（看品种），与股票稍有不同，但基本原理是一致的，特此做个交代。

单纯从结果来看，应该令人满意，赚钱总是件值得高兴的事。但从过程来看，很糟糕！

1、建仓和平仓的节奏时机把握不够好，在该果断建仓的，过于犹豫，丧失一些比较好的机会。这种情况今天出现了两次；在已经判断准确期价方向，应该等回调到位再择机建仓的，结果未等风起仓促入市，抬高了入市成本，扩大止损的宽度，增加了交易风险这种情况今天出现了三次。在大势判断准确，也已经成功建仓的，因为出现了小幅的回调或反弹，过早平仓，一方面无谓地损失了应得的利润，同时，也给后面重新建仓增加了交易成本。这种情况今天出现了三次。

2、注意力不够集中，看图不够精细，各种工具配合尚不熟练，有点顾此失彼，从而忽略重要信号，差点导致重要损失。在夜间盘22:42分，出现了一个巨量大幅上涨的阳线并创新高，接下来是一个锤子线（下影线稍短，略显不足），后面又跟着一个十字线。这三根蜡烛线又组成一个平头顶反转形态。无论从哪一个方面看，这都是一个十分重要的反转信号，理应引起足够的重视，但我居然视之不见，只顾观察20单位均线、40单位均线、60单位均线的方向变化（这三根均线在我新建立的操作系统中十分关键，是我操作系统的重要组成部分），并且5单位均线、10单位均线和20单位均线相继失守，我依然没有任何警觉，依然认为有40均线作为重要支撑，上升行情还在。直到40单位均线失守，直逼60均线时才猛然醒悟，仓皇平仓。平仓后不到半分钟，期价一路下挫70余点（换算成人民币就是6300元），途中仅出现两次很小幅度的反弹。

当然，今天也有令人满意的地方，就是前段时间做过的统计分析，今天得到了验证，对今天的交易起到了实质性的帮助。当然，这个统计结果是否适合股票交易，是否适合其他品种，是否今后依然有效，目前尚无答案，需要得到进一步的验证，但至少现在我发现对我操作该品种有用（该品种十分活跃），仅供大家参考。

一是每个交易时段的开盘方式与该时段的最高点、次高点和最低点、次低点的关系及走势方向。

1、统计对象：沪期沥青bu1512合约

2、使用工具：三分钟K线图

3：统计时段：2015年9月10日--2015年9月25日共35个交易时段（我的电脑只支持9月10日以后的K线图，之前的无法追踪）

4：统计结果分析：除两个交易时段无任何明显特征以外，其他33个交易时段的第一根蜡烛线（偶尔第二根或第三根蜡烛线）创该交易时段（有时甚至是全天）的最高、次高或最低、次低，除了两个交易时段是第一根蜡烛线直接创新高或新低以后直接反转以外，其余31个交易时段都是顺延开盘方向一路上涨或者一路下跌。这就是我今天第二笔和第七笔交易的理由所在。第二笔交易赚1920元，第七笔交易赚700元，两笔交易已经超过我全天11笔交易盈利的总和（全天总盈利2200多）。

二是大趋势下20单位均线现象。我在读盘的时候发现，20单位均线十分有趣，总能在一些关键点发现它，是巧合还是规律？为了探寻究竟，我也做了一个统计。

1、统计对象：沪期沥青bu1512合约

2、使用工具：三分钟K线图

3、观察环境：大趋势环境（上涨或下跌的大趋势，特别是延展时间较长的上涨和下跌环境）

4、统计时段：2015年9月10日--2015年9月25日共35个交易时段（我的电脑只支持9月10日以后的K线图，之前的无法追踪）

5、统计结果分析：通过对9月10号到9月25号各共11个交易日三分钟L线图中20单位均线与K线相互关系的统计分析，除两个交易日一个全天窄幅横盘整理无行情，一天中幅波动特征不明显外，所有稍微有点时长的趋势都能发现，20单位均线作为支撑或阻挡的概率相当高，很多回调或反弹的时候，即便偶有小幅穿越随即回头，更多的时候是作为支撑或阻挡存。有时甚至在一个波段内作为支撑或阻挡达5-6次之多。通过进一步的分析发现，5单位均线、10单位均线、20单位均线、40单位均线和60单位均线配合起来一起讨论，更能显现其价值。如果把60单位均线和40单位均线分别比作集团军司令长官和师团指挥员的话，20单位均线就是一线指挥具体作战的团级指挥员，5单位均线和10单位均线就是班一级和连一级作战单元，它们既分工又合作。集团军司令长官和师团指挥员就是负责整个战术的安排，是运筹帷幄，指挥方向的，它们的倾角度决定了趋势的方向，倾角度越大，方向性越明确。团级指挥员负责战略的部署，而班、连作战单元负责战略的实施，对敌短兵相接。在倾角在45度以上的趋势里，一般5单位均线就成了重要的支撑或阻挡，与蜡烛线贴身而行，偶有穿越，10单位均线作为重要点位的支撑。这种趋势一般持续时间短，上涨或或下跌的幅度大，20单位均线多在趋势发动的节点和结束的节点与K线相遇。在倾角在45度以下30以上度倾角的趋势里，5单位均线往往穿行于蜡烛线之间，承担阻挡或支撑的任务多由10单位均线完成（多贴身而行，技术意义不大），20单位均线多作为回调或反抽的顶点或底点支撑或阻挡。偶有比较极端的回调或反抽会穿越20单位均线，这时，40单位均线就替代20单位均线阻挡来犯之敌。这样一来，20单位均线的技术意义就出来了：上涨行情的买入点、下跌行情的卖出点、回调或反抽时的加仓点。再配合K线技术形态和量能状况，就可以形成一个相对完善的交易系统。

需要说明的是，在本统计结束之后，按照同样的思路，对沪锌1511也作过简单的对照，结果相同。

今天的实盘交易就是按照这套系统操作的，所有成功与失败的操作个案，都从正反两个方面验证，至少在本合约3分钟K线图环境下，对本人有效。这套操作系统是否对其他合约有效，是否对股票操作有效，是否对他人有效，暂无答案，仅作为一种操作系统提出来，以收抛砖引玉之效，望老师，各位同仁批评指正。

其三、关于巨量与最高、次高、最低、次低之间的关系及之后期价演变方向的统计

1、统计对象：沪期沥青bu1512合约

2、使用工具：三分钟K线图

3：统计时段：2015年9月10日--2015年9月25日共35个交易时段（我的电脑只支持9月10日以后的K线图，之前的无法追踪）

4：统计结果分析：共统计34个样本，出现巨量的蜡烛线基本上是大幅度地上涨或下跌，全部创出最高、最低，或者是次高、次低。除了两次是趋势终止，开始横盘整理以外，其余均出现期价方向反转，或稍作盘整（2-3根蜡烛线之后）发生反转，因此，巨量后发生反转成为大概率事件。

关于巨量如何界定，根据前后，全天成交量矩形长短判断，基本上在3倍以上的巨量比，少数在2倍以上3倍以下，最高巨量比可达到10倍以上，凭经验判断。

34个样本中，在三个交易时段的开盘时出现17次（有时是巨量群），占到了50%，其他时段，上午出现4次，其中两次出现在开盘半小时以内，并与开盘时的巨量相呼应，一个是高点，另一个就是低点，或者相反。一个出现在中场休息之后（期货交易在上午10:15以后休息15分钟，10:30继续交易）3分钟，另一个是在收盘之前3分钟。下午出现4次，两次在下午开盘半小时以内，两次出现在收盘半小时以内。晚上一共出现9次，11个交易日几乎每天都有一次，其中21:30分前后出现两次，22：前后出现三次，22:30分出现三次。23点出现一次。23点到凌晨一点交易一般很平淡。

统计这个有什么意义？今天的交易中一共出现了五次巨量，的确有点频繁。一个是在上午9:00开盘之后，是一个巨量群，这次我获利1920元，利润率6%左右。一次是在晚上开盘时的21:00，这次操作我获利700元，利润率2%。如果不是心态不好，纪律不强，提前平仓，投入又较少的话，获利会超过2000元。一次是在23:06分，我23:10建仓，获利540元。第五次是23:57分，到探得新低后我平仓获利1080元。之后又继续下探18点，与我无缘。第三次是那一次呢？就是把各种反转信号集一身，而我强烈忽视之的那一次，时间节点是21:42分。这次的巨量反转其实是最重要的反转，之后的大趋势由涨转为跌，除了一段横盘整理和两次小幅度的反弹以外，一路向西，无有回头。第四次和第五次巨量都包含在这次大趋势中，由高到低下跌80点，一手就能盈利800元。

以上统计是否具有普遍性的意义？作为股市（期市)新兵，实在没有经验，无法判断。也许有人早就做过，只是一种偶然现象，不具备统计学的意义。但，也许有某种规律，对期货甚至股票操作有点帮助呢？期待各位大侠指点迷津。

附：每日交易分类表--0928

每日交易分类表--0928
序号	代码	方向	手数	建仓价	平仓价	毛盈利	毛亏损	佣金	净盈利	净亏损	累计净利	风险比	分析总结		建仓信号	平仓信号
1	bu1512	多	7	2364	2362	0	140	12.25	0	152.25	-152.25	0.00482	盈利次数	4.00	前日留仓	开盘快速反方向下跌，果断平仓
2	bu1512	多	12	2340	2356	1920	0	21.46	1941.46	0	1789.21	0	亏损次数	6.00	开盘巨量急跌42点。开仓有点温，应果敢！	正常回调，性急！正确的做法是留仓观察
3	bu1512	多	6	2356	2354	0	120	10.56	0	130.56	1658.65	0.004134	胜率	0.40	回调持续形态，试单。方向对了，时机，要等回调，急
4	bu1512	多	6	2362	2354	0	480	10.56	0	490.56	1168.09	0.015532	盈利金额	4220.73	持续形态，突破了前面高点，顺势加仓。已有仓位，不妥	快速转向，打破原有形态，平仓止损
5	bu1512	空	2	2348	2362	0	280	3.5	0	283.50	884.59	0.008976	亏损金额	1923.79	黄昏星和接吞没形态相继出现。横盘整理时技术指标无效	快速反向，止损减少损失
6	bu1512	多	12	2364	2364	0	0	20.64	0	20.64	863.95	0.000653	回报率	2.19	上涨大势已成，20均线支撑，40/60均线相继调头	收盘前限时止损。整理时间过长，应早平另寻它机
7	bu1512	多	5	2360	2374	700	0	8.01	691.99	0	1555.94	0	最大单笔盈利	1941.46	低开高走，大概率，顺势做多，设小幅止损	放量大幅上涨后平仓。仓促，小幅回调后至2386
8	zn1511	多	3	13535	13505	0	450	18.54	0	468.54	1087.4	0.014835	最大单笔亏损	490.56	沥青形势不明，看大势成入市。时机不对，未待回调	过于沉闷，不活跃，沥青形势明朗，平仓出局
9	bu1512	多	9	2376	2372	0	360	17.74	0	377.74	709.66	0.011159	平均单笔盈利	1055.18	40均线形成支撑，对大势细微变化判断不够精细	突破60均线，提前平仓出局
10	bu1512	空	9	2346	2340	540	0	15.3	524.7	0	1234.36	0	平均单笔亏损	320.63	顺势入市，可惜回调时仓促出局，痛失好局
11	bu1512	空	9	2330	2318	1080	0	17.42	1062.58	0	2296.94	0	资金投入总额	31584.25	顺势重新入市卖空	期价探至新低，平仓出局
													前日资金余额	31584.25
												0	当日资金余额	33851.40
													当日盈亏金额	2267.15
													当日收益率	0.072
													累计盈亏金额	2267.15
									4220.73	1923.79			累计收益率	0.072