两倍指数型ETF 实盘(台币260万(人民币60万实盘))

sirius139

(以下单位皆为新台币,新台币和人民币汇率约5:1)

在论坛也待了几个年头，也没发过什么文，发的文也是讲台湾的部分。跟板上多数文也难以相互呼应，所以也索性不发文。

至于现在发实盘文，除了想做一个纪录外，还有以下原因:

1. 本版多数人可能也很难达到专职的一天，而又想多赚点钱，所以在我有工具和能力的情况下，就发文做个实证，来肉身验证结果。
2. 因为我随着年岁渐长，工作日渐繁忙，毕竟也不是专职炒股，下班就不想分出精力来看盘，只想看看影片打打电动。

所以一直在寻找替代方案，找寻一个年化报酬10%以上，最好能20%的稳定方案。

恰巧台湾这两三年都在推行ETF，倡导”专注本业闲钱投资”。 (推广的人是一些投资类的有真材时学的名人)

本身也有在定期买入ETF，在股灾时进行加码，在去年五月初买入分批买入，到今年二月三月时卖出，投入约145万，获利19.7万，报酬率13%左右。

如果从股灾底部买上来可能就50%了，但机会过去就过去了。





之前，在指数ETF上都是当做保底，毕竟15年以来年化报酬也就8%，但人也要有取舍，想做的事情很多，不专注在炒股，在报酬上可能就得做出让步，但还是希望能有个10~20%加速资产累计。

还有就是炒股本身在胜率上，如果是走大棒挥击，很容易一直赔，然后再一笔赚回来，这对心理是蛮难受的。

基于这两个原因，找能把报酬拉到10%以上的ETF就找到两倍型指数ETF，为什么不直接做三倍或直接做指数期货，因为有看过论文，表明长期开杠杆2倍的表现稳定度是优于其他倍数的杠杆的。

还有一本书实证各国ETF开两倍杠杆的情况，表明这策略的穿透性。

下图是单笔买入长期持有的结果，
玉山金: 台湾很热门的金融股，
富邦台50: 指数ETF，
富邦台湾加权正2: 两倍型指数ETF




说了这么多，以下是买卖规则:

1.260万分两部分，130万每天买入，剩下则在当日下跌1%时买入2~4张。
2.60日线上买，60线下出清持股。
3.出清持股后，再次站回60日线时，分批买入2~4张直到银弹打完，买入期间低于60日线就出清持股，等待下次站回60日线。

预计每个月月初更新持股水位，以上。

sirius139

五月概況描述:
主要帳戶:


台股正2持續在33MA之上，持續持有。中間以一度要觸及33MA之下，但他撐住了，所以沒動作。
但我家人清空了，我覺得這可能就是認知差異，即使同一套策略，解釋在解釋，但執行人的心態跟認知依然會作出不一樣的決定，導致獲利的差異。

另外在揭露一個美股帳戶的操作SOP

美股動能特種部隊 SOP (Ver 1.0)
​核心參數
​資金分配： 美股總帳戶的 50%。
​編制上限： 滿編 10 檔（每檔佔美股總帳戶 5%）。(另外50%由TECL/UPRO對半分，並遵守33MA的操作邏輯)
​核心指標： 33MA、近一週漲幅（1-Week Return）。

​週末建倉 (進場)
​每週末執行一次，用手邊現金填補陣亡空缺。
​篩選： 剔除所有收盤價 < 33MA 的標的。
​排序： 依「近一週漲幅」由高到低排序。
​買進： 從第 1 名開始買（每檔 5%），直到 10 個名額塞滿。
​續抱： 原本就持有的標的，只要還在 33MA 之上就死抱，不用管它有沒有跌出前 10 名。
​平日防守 (出場)

​平日收盤檢視，無情斬首。
​條件： 收盤價連續 2 天 < 33MA。
​動作： 隔日開盤 100% 市價全數賣出。
​紀律： 退出來的現金放著不動，平日不買股，等週末再重新啟動建倉篩選。
​三大天條 (絕對禁令)
​嚴禁向下攤平： 只要跌破 33MA 就只有「砍」一個字，絕對不逢低買進接刀。
​嚴禁預設停利： 賺 50% 或 100% 都不准賣，直到它跌破 33MA 為止。
​嚴禁單檔重倉： 單一標的極限就是美股總資金的 5%，絕不重壓。

​附錄：策略原理解釋
​為什麼進場看「排名」，出場卻不看？
「周漲幅前十」是用來抓正在噴發的飆股。但飆股漲多一定會橫盤休息，這時它的排名會掉下去，但只要沒跌破 33MA，趨勢就還在。如果跌出前十就賣，你會頻繁換股被手續費吃死，且容易錯過休息完的第二波大漲。
​為什麼絕對不能向下攤平（不抄底）？
這個模組裡的標的（3倍槓桿、單一國家、原物料）具有極高的波動耗損與週期性。對大盤指數抄底叫「價值投資」，對這些妖股抄底叫「資金黑洞」，跌 40% 後面可能還有另一個跌 80% 等著你。
​為什麼不預設停利？
動能交易（特種部隊）的勝率通常只有 30% ~ 40%，你會頻繁地在 33MA 附近被洗停損。這個系統能賺錢的唯一數學邏輯，就是靠那 30% 逮到大趨勢的飆股（翻倍利潤），來 Cover 掉剩下 70% 的微小停損。提早停利會直接破壞這個系統的期望值。

sirius139

四月持股水位如下




ETF走勢

独舞的双鱼

逻辑有点问题，如果觉得股灾时没买是错过，那为什么60日线下要清仓呢，这时不是越跌越买的好时机吗。

sirius139

独舞的双鱼 发表于 2021-4-5 17:20
逻辑有点问题，如果觉得股灾时没买是错过，那为什么60日线下要清仓呢，这时不是越跌越买的好时机吗。 ...

在单纯指数型投资的情况下，只要购买标的是长期上涨的情况下，
确实是越跌越买没错。

但因为是两倍型指数ETF，基于两倍的特性，在去年崩盘时会有以下的结果。

标的       农历年前最高 最低 下跌%
台湾50   54                 39     28%
指数       12118           8681  28%
两倍指数 21.1             10.23 52%





另外ETF有低于净值一定日期后就清盘的规定，此两倍型是低于5块长达30日时即清盘。
若去年股灾时崩盘程度和长度如2008年，就会面临清盘，所以这个策略必须有止损。

当然如果已知不会跌到清盘的情况下，确实是越跌越买最好。

Code

光看到怎么买入和止损怎么没看到怎么止盈呢？

克隆莫大

1.260万分两部分，130万每天买入，剩下则在当日下跌1%时买入2~4张。
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这个没看懂，每天买入1万吗？2到4张是什么意思。
如果楼主想做实盘的话，能否每个星期贴下盈亏曲线表以及与台湾股市的对照表。

zioking

台湾人也用简体中文吗

sirius139

克隆莫大 发表于 2021-4-5 19:48
1.260万分两部分，130万每天买入，剩下则在当日下跌1%时买入2~4张。
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台湾 股票一张=1000股
比较少非1000股的交易，
2到4张的意思是 买2000股到4000股，

不能每周，原因是

1.我懒
2.指数级别的操作，1个月能跑+-5%已经是算波动大了，
每周贴可能都获利都长的一样，没什么意义。

斯卡拉

欢迎亲爱同胞交流！

sirius139

五月持股水位如下:

1
2


资金已经全部投入，
下周六十日线将达到44块，
停损停利点达损益两平，接下来就静待获利。




ETF走勢