结合近期的市场状况，谈谈交易系统的适应性

零起點

     经过在实战中不断磨练，我的交易系统于去年9月基本定型。理论上，“只要按这个计划（系统）做，就能‘久赌必盈’，区别只在盈多盈少 ……”。系统的特点是简洁，容易执行，可重复性较强。经过一段时间的实践，系统胜率基本保持在60~70%左右。

     但近期以来，系统胜率明显下降。发生了3笔交易连续止损出局的情况。最近的2笔交易也是其中1笔止损出局。出现这种状况，我有些不知所措了。到底怎么了？为什么会这样？又重新梳理了一遍交易系统，它在理论上仍然是可行的，不存在什么问题（某些细节方面还需要改进）。这时突然想到交易系统的适应性问题，而我的系统正处在这个关口上 ——— 交易系统信号不适应市场发展了。前期适应市场，近期为什么不适应市场了？肯定是 ——— 市场力量发生了重大变故（空方力量比前期加剧）。翻开交易记录，胜率下降的时间是12月16日，对比指数状况，12月16日正是“道氏趋势变动日”。  

     发现了问题的根源，解决办法也就出来了。就是：指数形成可能的（某级别）头部期间以及跌势（道氏趋势变动）期间停止交易，因为系统胜率大大降低。

     一个交易系统在市场中不可能总是有效，它只能“逞能一时”（自然界的任何事物是不是也如此？）。要清楚的知道它的适应期（优势性）和不适应期（劣势性）。清楚了这些，所要做的就是规避掉它的不适应期。从而“久赌必盈”。

     最后，希望陈老师给点宝贵意见。也望各位股友谈点看法。谢谢大家。

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事后看起来，这个问题事实上很简单，大势不好胜率当然下降（也当然停止交易）。但这是经过了一个“看山是山”的过程。没有这个过程，就无法顺利执行。

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陈江挺 发表于 2014-1-11 10:22 PM
没有什么系统是永远有效的。市场原本就是这样。

谢谢陈老师指导。
中间不经过多次的摔跤，是不能真正明白它，也就不能自然的执行。算是又过了一个坎。系统就是自己，自己就是系统，要自知之明。

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路人丁 发表于 2014-1-11 11:18 PM
任何趋势型的系统，都是在多头市场胜率高，空头市场胜率低。
但是很多时候我们不确定市场是多头还是空头。 ...

胜率只是系统的一方面，还有分报比，资金（头寸）管理。但胜率（行情判读）又是第一位的。只有行情判读过了关，才能谈其他。

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与庄共舞 发表于 2014-4-14 11:50 AM
如果你知道你的系统能在长期内赚钱,你就更容易在不利时期坚持遵守交易信号,根据系统的命令采取行动.如果 ...

交易系统建立初期，开始效果可以，但过一段时间效果大大降低，这会导致困惑甚至怀疑。（这是一个坎）
这是年初的帖子。现在对系统做了细节调整，尤其在资金管理方面（从整个大局上看待交易）。

“在亏损时期也坚持你的系统”。 “正确的事坚持做”。
文中说“规避掉它的不适应期”。这是一种指导原则，实际中不可能完全规避掉。至于“错过行情”，不存在这种说法。

谢谢您的关注。

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去天存然 发表于 2014-4-18 09:47 PM
这帖子不错，交易系统在坚持和磨合、修改中进步。

欢迎存然兄捧场。