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日志

2016价值投资股票池

热度 3已有 887 次阅读2017-10-14 15:17 |系统分类:有趣的转贴

价值投资股票池

文中数据源自 @JoinQuant聚宽,感谢 @中巴价投研* 提供的股票池

主要采用ROE(扣非后)指标:
1.
最近5年每年ROE>155年平均ROE>20
2.
除医药/消费,每个行业最多两家公司入选。
3.
剔除创业板、ST
4.
按照5年平均ROE降序排序,选出20~30家企业。
5.
除非特例,股票池必须包含于 http://www.zhongba01.com/stk/stocks

按照原则1,从2011~2015年度数据,选出58家公司 ROE20_new.xls。需要注意的是这58家企业的ROE计算是扣非之后的,如果用扣非之前的数据,那么有73 ROE20.xlsx。能代表公司真实盈利能力的是扣除非经常性损益后的盈利,所以用扣非后的数据更准确。
对这58家公司按条件2~5进行逐一分析,最终筛选出如下22家公司的股票池:

其中,条件5的特列有三家:华夏幸福以极高的ROE作为特例入选,老凤祥以百年老店的资格入选,伊利股份作为消费股的龙头破格入选。22家公司按行业分布如下:

1) 医药生物6家:华东医药,信立泰,双鹭药业,东阿阿胶,云南白药,恒瑞医药;
2)
食品饮料4家:贵州茅台,承德露露,双汇发展,伊利股份;
3)
银行2家:兴业银行,招商银行;
4)
房地产2家:华夏幸福,中天城投;
5)
交运设备2家:宇通客车,福耀玻璃;
6)
其他行业6家:海康威视,老凤祥,金螳螂,格力电器,正泰电器,上海家化;

最后,用最新数据(2016-11-11)对股票池的股票进行PEPEG估值分析,考虑买入PEG较小、PE高度较低的个股。表中,净利润、营业收入为近三年数据(计算PEG),平均ROEPE高度统计为近五年数据。


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发表评论 评论 (3 个评论)

回复 克隆莫大 2017-10-29 17:46
好思路啊
回复 克隆莫大 2017-11-8 16:36
我来设个价值投资板块,看看今天表现如何,今天大盘对价值投资不算友好,平均亏损0.5%。
但整体表现尚可吧。
回复 小小哥 2017-11-20 17:13
股票都是好股票,但我觉得选时也同样重要,拿茅台打比方,从任何方面来说,茅台再好,现在的位置都不低了!戴维斯双杀的时候,应该是最好的介入时机。

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