猎人与猎物-1

勿知

4月小结

本月交易6笔，5笔已平仓，平仓总亏损580元，最新的一笔玻璃多单今天刚入，目前来看还是比较满意的。

（为了统计便利，后续平仓盈亏中不再计算手续费（之前是有的），净值是包含手续费影响的）
交易最大的问题就是太自由，仿佛随时都能多空操作，导致常常做傻事本月后续后三笔交易都未做分享，要么是持仓时失去了耐心提前出场，要么逆势操作出圈，本月最大的一笔亏损就是由于逆势空玻璃造成的580元的损失（还有一笔逆势单玉米，小赚，没有显出那么蠢）。我的一同事也做期货，他属于短平快的风格，期货这玩意就是容易然让人激动，他一激动分享给我他自己的操作，我就容易激动开始盲目跟风，这下算是吃了亏涨记性了，1笔交易涨了2个记性（跟风、逆势）

今天多了1手玻璃，多FG309-1765。玻璃一直很强势，估计彻底转多了，今天依托这20日线入了多单。搞不懂这主力合约为啥还没有近月合约走势强劲，而且各合约走势差异还很大，也好，给了我个更好的入场点

勿知

小止损，不尽兴

      本周交易两笔，其实应该算是一笔的，因为第一笔交易止损设置的太小了，还没有“赌尽兴”就被震出来了。当时下破趋势线入场空的，入场后立马就大跌，想着应该稳了，就设置了用30分钟图的20线附近设了止损，然后就没看了，第二天一看单子没了，所以后面又在同一下破位置空进去了。


      这目前来看是止损设置的太不合理了，若换成日线图就能看到止损是在当日内的，确实太小。趋势交易应该是拿着确定的止损去赌想要的趋势，所以止损的设置应该关注两点，1.能否承受；2.被止损时能否说明自己是错的；若两项都是能的话才应该是一个“合理的止损”吧。后期可以试试将止损点调为：1.近期高低点；2.前1个日K高低点；3.大级别均线；


目前来看玉米起码有一波反弹了，继续等待高位空的位置；玻璃给的上车机会没抓住呀，“错过”估计也是交易的一部分吧

期路顺风

坚持策略，加油！

勿知

3月小结

周四夜盘进的空单，今天已经被扫损了，虽说是小赚但还是比较苦恼，因为我还是想要空它，空c2307-2735-2729-（+60）
    本单是止损单移动太快导致的过早离场的，其实还想拿着看看的。虽然我追求的是入场后尽快将止损移动至成本，但当价格波动产生小幅盈利后还是急于移动止盈时，我目前认为是错误的，后期要追求入场后：1.错，打止损出局；2.小对，保本价/赚1个点出局；3.大对，日k均线移动止损。什么是大对呢？先定为盈利大于1倍的止损吧

我的说法是：“在明显的趋势市场只获小利的人不会变富”————《克罗谈投资策略》

    目前玻璃的多头和玉米的空头趋势已经非常明显的，但手中都没有相应的单子。本月交易了4单，所有入场的单子都被不断的扫出，总体来看没有赚到这个波段，但庆幸的是4笔单子3赚1亏吧。



等待玻璃回调做多玉米反弹做空的时机吧。

勿知

虚晃一枪

      现在回看，当时大反向和当时策略看起都还都不错，但行情的运转总是超过人的想象的，没想到周一日盘收盘价直接收到了60日线下，直接导致我的入场理由不存在了（上穿60日线做多），当时还总结以后要尽量在快收盘时再入场呢。毕竟是一根小阳线，所以自己也就抱着侥幸的心理，想着再看一根，说不定也就上去了，不行来根阴线自己也还有空的机会。但第二天直接一根不多见的大阴线，直接打了我止损，想着昨天总结的经验，想等到快收盘时再入空单吧，快收盘时自己又怕，从没见过温柔的玉米能跌这么狠，又想着若盘中跌破下端趋势线近时也能赚呀，直到到收盘我都没缓过来（被惊到了）。
      本单能总结到什么经验呢？好像只能总结到，单笔单子所总结的不一定就是对的

本单玉米：c2305-2850-2833-2833-(-170)


      夜盘又后悔自己没有按照当初的想法尾盘入场，一阵纠结后又直接空进去了：c2305-2775-2774

怕输心理过度占据主导地位的潜在原因之一是————无论从所持头寸规模角度，还是从其账户交易频率角度来看————投机者常常过度交易。交易者控制以及克服过度交易或过多持有头寸的冲动是相当重要的。我通常的原则是将账户资金的1/3（用于期货和外汇）或1/2（用于证券）用于保证金头寸，剩余的资金则以带息储备资产方式持有。                                               ————————————《克罗谈投资策略》

勿知

周四玻璃的下跌确实超乎意料，还准备等到周五后将止损上调到60日线呢，没想到一天之内连续击穿我的2条底线——60日线、20日线。玻璃的下跌位置非常尴尬，最低点也就是接近我的前期入场点，连续多次未站稳60日线，所以这次也就不准备再次入场了，除非站上60日线，才会再次考虑。



周五晚盘入了一单c2305的多单，玉米整体趋势震荡收窄的市场，本身没有方向，且该品种现在处于历史高位，更应关注空单位置的，但目前站上60日线，且目前基本处于窄幅震荡的末期了，认为离方向的选择不远了，若真的站不上去跌破60日线，还可以掉头返空。目前的玉米的基本策略就是围绕60日线来多空。


1手单：c2305-2850-2833






为什么模拟交易总比实际交易做的好的多？

在模拟交易中，只有赢得欲望。而在实际交易中则主要是对输的恐惧心理起作用。——————《克罗谈投资策略》

勿知

蹦

什么情况直接干蹦，大部分盈利一天干没，还好有止损单保护，以微利520结束本单

勿知

品味经典少走坑

      站在巨人的肩膀上才能看的更远，克罗在这个行业工作了33年，而且是个大赢家，写过5本书有关交易的书，这本《克罗谈投资策略》是作者写的最后一本书，可以说集聚了作者30多年的交易智慧，若能细细读来一定能开卷有益。书中有很多地方都能引人深思，其中下面这段可以说是统领全书的精华了，剩余部分主要是对下列策略的进一步说明解释了。

下面的内容构成了基本策略的精华：
（1）只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场。认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不与参与。
（2）假定你所交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立你的头寸，或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行的位置上。
在这方面，必须注意的是如果你看错或忽略了当前市场的主要趋势，不顾不可救药的熊市而买入或不顾势头强势的牛市而卖出，多半会遭受损失，同时也会感到很愚蠢。
（3)你追市头寸可以形成很有利的变动，因此你应当坚持持有该类头寸。由于存在追市头寸的有利变动这一前提，你应当忍受任何微小的趋势变动，不要轻易对该变动进行频繁交易，或者试图从反趋势交易中迅速获利。
（4）一旦所持有头寸的变动方向对你有利，而且你的技术分析也对这一有利的趋势变动加以证明，你就可以在某些特定条件下增加所持有的头寸（金字塔）。
（5）除非趋势分析表明行市已经反转，你的指令已被截住，否则你应当保存所持有的头寸。在那一时点上，如果你对行市十分注意，你应针对最新形成趋势对原持有进行对冲。然后，如果你对冲了头寸，而其后的市场行为表明主趋势仍然存在，而你的对冲行为过早了，此时你完全应该重新建立符合主趋势的头寸。但是，这样做时务必要认证而客观。
（6）但是，如果行市与你预期变动反向相反，那又该怎么办呢？（迅速逃避）首先，你怎么才能知道该头寸的持有是错误的呢？如果你不能弄清楚，那么每日权益状况就能以某种不特定的方式“告诉”你。遵照大拇指规则，投资于股票交易的保证金比例比应该超过40%，而对于期货交易则不宜超过70%。
                                                         


                                                                                                                                                                                                                                             ——————————————《克罗谈投资策略》

      不知道是否是翻译原因或是我理解的原因，书中很多地方都让我摸不着头脑，即使上面这一小段也是，但不影响它的价值。这段内容站在交易的整体性上，交待了交易的基本策略。换成自己的话说就是：
1.判断趋势：只参与趋势强烈或趋势正在形成的市场
2.建仓：这部分我算理解一半吧，就是可以在适度逆行的位置上建仓。但什么叫“趋势已产生的较大差价的基础上建议你的头寸”?能理解为突破入场吗？
3.持仓：这句应该是翻译问题，我猜作者应该是想表达的是“在追市头寸出现有利变动后，要忍受微小的趋势变动，不要频繁交易，不要试图从反向交易中迅速获利”，简单来说就是浮盈后可以放大止损。
4.加仓：趋势正常时，可以在自己新的买入点出现时采用金字塔式加仓。
5.离场与重新入市：除非趋势趋势反转，你的头寸被止损扫掉，否则一直拿着。止损后若原趋势仍然存在，此时你完全可以重新加以符合原趋势的头寸。（感觉书中的对冲应该理解为止损或离场）
6.止损：当行情与预期不符时，迅速止损。另外后面还有两句是关于保证金占比的，但感觉是不是错了还是咋样，咋感觉保证金占比这么高呢？



      希望作者的智慧对大家有所帮助，也希望大家能对书中疑惑的地方给出自己的见解，最后引用书中的一段话作为结束：

最后还要强调的是，尽管投机的成功最重要的因素是一致、可行的策略，此外还需要增加三个重要内容：纪律，纪律，还是纪律。

（这句中调换了下词序，并将原书中的“约束”换成了“纪律”，这样即贴合原意且更通俗了）






后续会继续围绕前面提到的这两本书中的精彩内容做分享

勿知

脱离成本后的卖点该如何选择？

      目前持单的玻璃已经脱离成本，但最近的走势却非常的纠结，要么是大跌后回拉留下长下影线，要么是大涨后回调留下长上影，更烦的是它总是被我看重的60日线压制，跑还是不跑呢？现在想就这单来讨论下顺势单子的止盈问题，在说止盈问题前先来分享下我的入场点的判断。

那就按照前面的流程图来分解下这笔单子：

1.判断趋势
我比较看重60日线，买入前其都是在60日线下的，正常应该空的，但前面的W底形成其后面要么是反弹要么是转势，其实在第一波反弹结束后且未跌破颈线时，便猜测可能转势上涨或还有一波反弹，且下方也有120日线做支撑，那就做多。


2.找位置
其实入场前已经离第一波反弹结束后的回调最低点那根长长的长腿阳线已经很近了，看了眼30分钟线，就在2.27日突破20均线就进了。感觉买瞎了，买完就跌下来了

3.定止损
止损定在全段最低点


4.移动止损
随着移动行情上涨，尽快将止损点移至保本点。


      好了，上面四步进行基本正常，但成本以上呢？是进场后随行情上涨时时上调止损位呢？——毕竟行情不常有，有止损点保护的才叫利润，不然都只是纸上富贵；还是看见行情不对劲立马就跑呢（比如这玻璃连续两次受阻于60日线该不该先跑为敬）？——毕竟当下的信号才最真实，才最能反应市场态度；亦或是开始放宽心态改成大级别止损呢？——毕竟该单子最少能保本了，后看就看能不能抓把大的了，毕竟入场的目的就是为了抓趋势嘛；哪种更好些呢？我准备试试第三种——保本后放平心态，改用较大的止损（换成日K，20日均线）。


关于跟进的另一品种玉米呢？震荡收窄，看不懂，等方向选择吧


本周无交易




为方便后续跟进，会将品种-成本-止损位-现价/出场位-盈亏简记为：FG305-1523-1546-1595（前一天20日线价）-1440

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来学习，祝顺利