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无脑投资——关于定投的模拟测试

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发表于 2020-4-6 14:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对定投产生了兴趣,就以HS300ETF为标的做了模拟测试,如下图:
模拟定投.PNG

测试的周期是从2013年4月开始至今,历时84个月。总收益24.2%,年复利率3.1%,相比四大银行定期存款的年利率1.75%要高。

1.在选好定投的标的后,几乎没有工作量,定期定额无脑操作,是懒人的福音,也是有着个人事业无暇研究证券但需要理财的一项选择。
2.尽管年复利率差强人意,不过比市场中80%的韭菜要好多了。仔细看图的话,也有接近翻倍的收益,可以在这里做些优化,比如兑现部分或大部分筹码,在回落后再次启动定投,将获得更好的收益。
3.如何选择标的是非常重要的,风险偏好高的人群可以考虑选择单只股票,比如茅台,收益率就相当可观。但考虑到机会成本,我认为作为一个稳健的投资者,还是应该优先考虑ETF。
4.A股市场已经整理了数年,无论之后是要先挖坑后上涨,还是再整理数月后上涨,一波牛市行情不会太远的。个人认为现在开始启动定投是个不错的选择。


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发表于 2020-4-6 20:57:10 | 显示全部楼层
赞同您的观点,不知您是否研究过量化交易?

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嗯,研究过。风险控制的部分应该尽可能量化。  发表于 2020-4-7 10:37
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发表于 2020-4-6 21:05:51 | 显示全部楼层
我也许说的不对,其实这种模拟有个问题,就是看利率应该是一年期利率,这是个稳定确定的利率,但是这个年复利是一个长期的结果,也就是说在短期某一个时间点来看,其实不一定有银行利率高的!当然我说的目的并在与他们谁高谁底,而是觉得他们没在一个时间和风险维度,是不可比的!

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对比无风险利率只是想说明投资远比存款有益。  发表于 2020-4-7 10:43
不赚钱不卖出就行了。  发表于 2020-4-7 08:15
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发表于 2020-4-7 11:20:24 | 显示全部楼层
自由世界 发表于 2020-4-6 20:57
赞同您的观点,不知您是否研究过量化交易?

再请问一下你用什么软件制定策略和回测的?

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使用自己开发的小程序来回测  发表于 2020-4-7 11:34
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发表于 2020-4-7 14:16:42 | 显示全部楼层
自由世界 发表于 2020-4-7 11:20
再请问一下你用什么软件制定策略和回测的?

厉害,要把整个A股数据都下来吧
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发表于 2020-4-7 14:27:39 | 显示全部楼层
自由世界 发表于 2020-4-7 14:16
厉害,要把整个A股数据都下来吧

时间太长了
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发表于 2020-4-23 16:50:31 | 显示全部楼层

futures兄,时间太短,或许您再观察多10年就不一样了。不过,如果您没时间去等,而且想比3%高,或许可以考虑美国的S&P 500 ETF。有人计算过,这几十年的美国股票平均年回酬率大概是10%左右,S&P 500 ETF是投资在美国500优质公司。相信回酬率应该相差不大。

最后,如果你嫌麻烦,或许可以考虑陈老师的基金。7年翻1倍,这样每年平均回酬率也是10%。详情请浏览:

http://www.zihuitrading.com/records.htm

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 楼主| 发表于 2020-4-23 22:50:52 | 显示全部楼层
杨宝盛 发表于 2020-4-23 16:50
futures兄,时间太短,或许您再观察多10年就不一样了。不过,如果您没时间去等,而且想比3%高,或许可以考 ...

1.回顾A股市场的历史,最长间隔6年就出现1次牛市。七年的测试时间说短也不短,如果数据足够经历两轮牛熊市,测试结果会更有说服力。对市场整体有了大局观之后,再辅以上述的策略就能实现获利。视投资者的经验和能力,此策略具有较强的绩效提高空间。

2.我钦佩的一位投资人以与投资A股市场同样的投资方法,在美国股市上获得数十倍于A股市场的投资收益。第一年的收益他怀疑会不会是运气使然,但第二年的收益多少能说明是实力因素了。所以,我想对于有投资能力的人来说,美股会是更好的市场。这里的关键字是投资,非投机。鉴于“站在风口上的猪”大多跑去美国上市了,以后会多留意。

3.陈老师的收益很稳健,但定投的好处是我不需要一次性去筹措足够的资本,而只要每个月从固定收入中分配一部分作为投资就好。

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futures兄,原来是这样。是的,每个月固定投资,买自己国内的基金的确比较适合。  发表于 2020-4-24 10:57
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发表于 2020-4-24 13:45:07 | 显示全部楼层
看历史永远是没用的,楼主可以做个沪深300的定投实盘测试,我认为楼主的输面很大。
我现在在定投黄金,159934或者518880,应该是非常保守的品种了,自我判断赢面也就6、7成,当然3月底才第一次入场,胜负要到5个月后才有。

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黄金ETF也不错。以半年时间定输赢的话,不用比,我认输。那个时间点股市很有可能在最低谷。  发表于 2020-4-24 14:58
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