今非昔比的猪の交易记~

仐猪

股票交易（2016-10-19）：
       三变科技（002112）  持1300    止20.10
       京蓝科技（000711）  停牌

仐猪

股票交易（2016-10-20）：
       三变科技（002112）  持1300    止20.10
       京蓝科技（000711）  停牌

仐猪

股票交易（2016-10-21）：
       三变科技（002112）  持1300    止20.10
       京蓝科技（000711）  停牌

仐猪

交易的三重滤网——提高胜算的方法！

第一重滤网：月K线，确保方向正确！

       以步森股份（002569）为例。打开月线图，首先最好确保月K线处于一个涨势。见图，我们可以看到步森股份（002569）三个月前突破一个月线箱体，随后持续上涨了一个月，突破后第三根月线低开低走，但最近的一个月K线（8月份）低点和高点都比前一根月K线高，这就明确了涨势。这就相当于开车时我们要确保行驶在正确的方向上，不要逆行。

第二重滤网：200日均线，你的守护线！

       200日均线的原则很简单，你的买价必须在200日均线上。这就像是车上的安全带，买在200日均线上，就相当于系好了安全带。

第三重滤网：突破信号，临界点！

       前两重滤网过了，这时候才考虑你的买入信号。我的很简单，就是突破和假突破（2B买点）。买卖信号便是你的方向盘，确保你的双手永远紧握方向盘。

别忘了：止损！

       即使你行驶方向正确，也系好了安全带，同时双手紧紧握着方向盘；也千万别忘了随时准备好踩刹车。你永远也无法保证你的每一笔交易都正确，所以一定要确保你错误的时候损失降到最低！

仐猪

       再谈自我定位。最近在抄陈老翻译的《一个股票炒手的回忆》一书，也是在重阅经典。从第一章到第二章，莫利物重复最多的一句就是“我对的时候便赚钱；瞎干的时候就亏钱！”问题是，身为交易者，你如何判断交易的对错？如何交易就像是猜硬币，那么硬币抛起落下的那一刻，你便知道自己对还是错了。可是交易并非如此，就如陈说的，没有开始也没有结束；有的只是交易者的自我设限！例如，某人某日买入一只股票，止损为当日低点（不到3%的价格幅度），第二天价格下跌破了止损位，他止损出局；第三天、四天继续下跌，但是接下股价开始反转，连续几周持续上升。那么，在这笔交易中，他倒底是做对了还是错了？有人说，按即定规则交易，当然没错。可是，假如是他止损设置的问题呢？止损过紧，导致的频繁失利。又或者是买入太早，市场趋势还没明朗？……总之，在判断对错的问题上本身就是一个问题。可是，假如我事先跟你说明，此人本来就是一个短线交易者，以追逐几天的价格走势为目的，那么，这个止损的对错还有疑问吗？！
       其实，这就是交易者的自我定位问题。你必须明确自己交易的目的，每一笔交易想要赚取多大的利润，愿意付出什么样的代价——包括金钱和时间！

       在第二章说到物利莫从赌馆到进军华尔街的时候，就遇到自我定位的问题。他在对赌馆做交易的时候，是以赚取几个价位点为目的的。但到了华尔街，除掉佣金和交易点差，往往已经没利润了。最终，开局便已经注定了结果。这跟我在期货交易上碰的问题一模一样，在进行日内交易的时候，我常常能够准确判断十几个价位的价格波动，但是在买进去的时候已经高了几个价位，而卖出的时候又低了好几个价位，再加上手续费，就所剩无几了。但是偶尔判断失误的时候，却会造成十几二十几个价位的止损，特别在某些价格波动剧烈的时候。然后我开始调紧我的止损，结果却无法承受价格的正常波动，造成频繁止损出局……（这也是我不想做日内交易的原因。）

仐猪

股票交易（2016-10-24）：       出入金：  +2w
       三变科技（002112）  -1300    止损出局
       京蓝科技（000711）  停牌


       中顺洁柔（002511）  +900     止20.00
       白云电器（603861）  +500     止40.20

       三变科技60分图最近的箱体已经形成，而且上周五已经有过试探箱体下沿的动作，于是早盘即时将止损调整到60分图最近的低点，结果很快就下破了。止损出局。
       中顺洁柔（002511）是在早段时间突破空中箱体加入自选股的，今天早盘呈低开高走之势，确立日线新箱体的形成。查看60分图发现早盘的冲走也突破了60分图的小箱体，成交量温和放大。遂卖出三变科技（002112）随即买入中顺洁柔（603861）。我不喜欢让资金有空闲，总是期望它们像奴隶一样不眠不休地为我“工作”，所以常常会很快地跳换股票，这也是我最大的毛病。我已经拥有足够的知识，知道如何通过交易获利，但却希望更快地赚钱，我想要尝试更短周期的交易。但是国内股市的T+1交易规则限制了我不能在股票做太短的交易。就像今天买入的中顺洁柔（002511）一样，60分图的小箱体突破在我买入之后又很快跌回箱体中，如果可以T+0的话，我必然会在分时下破均价线后先出局观望，等待新的突破。但现在我只能死扛，期待不要在盘中跌破止损位。T+1的交易规则本来出于保护的目的，有时候却成了交易中最大的风险。
       白云电器（603861）是出于短线的目的去关注它的。60分钟图已经突破最新的箱体3小时以上了，周线图也很完美；我决定调用临时的周转资金来操作一把；正好京蓝科技（000711）还在停牌中（已经有利好消息出来）……

仐猪

股票交易（2016-10-25）：      
       京蓝科技（000711）  停牌
       中顺洁柔（002511）  +900     止20.00
       白云电器（603861）  +500     止40.20

       很遗憾，两只股票目前均都未达预期。白云电器是我短线尝试的开始，还将继续。

仐猪

       早盘中顺洁柔（002511）60分图再次放量突破，这次的突破看起来可靠许多。日线新箱体的3天法则确认初见成效。

仐猪

       在《投资市场秘诀》一书中，作者早已阐述了交易获利的基本原理。要么就是找到博信股份（600083）这样在箱体波动的股票（见图），箱体确认后不断地在下沿买入、上沿卖出，滚动操作；属于预测型交易系统；胜率较高（70-80%），但风险与利润基本一致（想赚一千就得冒着赔一千的风险）。要么就是在箱体突破形成趋势时买入，趋势反转时卖出；属操作型（或趋势型）交易系统；胜率较低，但30%以上的胜算就可以立于不败之地（即使我的三重过滤系统也仅能达到或者微高于50%的胜算，跟抛硬币的概率差不多）；以小博大，力求利润在系统性风险的两倍以上！
      有时候，两者也是可以融合运用的，但发生的概率极小，可遇不可求……

仐猪

三利三弊 发表于 2016-10-26 13:50
交易的道是什么
交易的法是什么
交易的术是什么

日内交易的风险确实很大，除非借助软件的预下单和自动止损功能，否则很能实现盈利（佣金和点差会吞食大部分的利润），但也常常要冒着市场滑价的风险。这是我目前在期货上的交易体会。我也不主张在日内交易。当年利物莫能在对赌场做日内交易频频得手，很大一部分原因就是对赌场过滤掉了佣金和点差的风险。其实我想表达的是价格波动的本质在任何周期中都有着重复的固定模式！
另外，我用15分钟图的目的是超短线交易，而非日内。
目前，我已经在期货交易中花了两个星期去寻找我的定位，初具成效，下个月再继续我的期货交易实盘分享。