今非昔比的猪の交易记~

仐猪

交易记录（2016-10-13）：
       步森股份（002569）  持500      止44.50
       南通锻压（300280）  持1000    止30.95


       似乎没什么可说的……

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       昨晚想了大半夜，终于发现期货交易的问题所在。
       自我定位是超短线交易——日内到几天的交易。结果却完成变成日内交易者。原因是查看的周期太多，以15分钟做主线图到交易时却完全依照5分图行事。修正如下：抛弃其它线图，只注重15分图的价格走势。
       下面谈谈今天的期货交易。
       见图。棕榈油15分图在200线下，只考虑做空。这两天的价格波动形成一个箱体震荡，昨日夜盘向上跳空高开高走形成突破之势，但很快下跌回来K线图呈“黄昏之星”确立假突破。今天早盘下破最近的低点开仓做空。但很快地被迫止损出局。我不由地重新审视棕榈油的价格走势，没错，还是在箱体里运行，只不过又回到了箱体的上沿。重新做空开仓。果然，随后的价格走势已经验证了我的想法。

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小鸟 发表于 2016-10-13 15:25
我说的这个是理念和大的原则，应该先有理念后有方法。具体到盈利模式，就因人而异了。比如说市场上的两大 ...

规则是人定的，只有核心的东西不变！在交易中，你即是立法者，又是执法者，同时还是守法者。

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       谈一谈交易的核心理论。
       首先要清楚明白并理解和接受一点，交易就是投机！投机就是赚取差价。而差价源于价格变动。价格变动是因为人们的贪婪和恐惧，两者并存！
       价格的变动确实存在一定的规律性。就像杰西*利勿莫的回忆录里说的：“股价在大升或大跌之前都有些固定模式，这些模式不断重复！……股价的波动在我看来就是股价或升或跌；每个升跌当然都会有它的理由。但报价单从不告诉你理由，它只告诉你交易价！…理由可以等，但行动不可以等！你必须立刻行动，否则就要承担损失 。这是残酷的现实！”这就是交易的本质，寻找价格波动的重复模式，并在相对有利的情况下下注！但是，市场从来不会出错，价格的变动规律也不会出错；相反，你的人为判断随时可能出错。所以必须时刻保持冷静，随时准备接受错误和损失；这属于系统性风险。
       那么，价格又为什么会形成变动的规律？答案很简单，基于人们的记忆！
       不知道大家有没有上超市购物的习惯？每当节庆的时候，超市总会用特价促销的方式来吸引更多的客户。比如我们平时买某种食用油售价48-50元，特价为39.9元，基于之前对这个商品的价格记忆，我们会觉得很便宜，于是争相购买。这其实就是生活中的投机行为。如果你第一次超市，平常也没有了解过该食用油的价格，换句话说，你没有该商品的“价格记忆”，这个“特价”也就对你没有什么意义。同理，价格的变动也是如此，每当形成一个波动范围（也就是我常说的“箱体”），就会延续这一波动，除非新的力量打破局面。由于现在电脑和交易软件的普及，我们更容易了解到过去的价格，就像超市特价牌标注上的“原价”一样，但是价格的波动依然呈现这一模式。在百多前年，杰西*利勿莫那个没有电脑的时代是如此；到今天也如此，而今后仍将一样。而且价格的这种波动规律不管是在1分钟图、5分钟图、15分钟图…还是日线图、周线图…中都是一样存在的，周期不同，波动依旧；大周期的价格波动制约小周期的，而小周期的价格波动也可能改变大周期的！还有，不管是股市、期市还是其它的交易市场，价格的波动规律也是一样的！
       关于价格的“箱体”，有兴趣的朋友可以去看一下（美）尼古拉斯*达瓦斯（Nicolas Darvas）所著的《我如何在股市赚了200万》和《我在股市活了下来》两本书。
       说到书，好像已经有些年头没有再买有关股市方面的书籍了，就像杰西*利勿莫说的，“市场没有新鲜事”。只是一篇又一篇地重读一些经典的著作……

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      下面，用一幅图来总结一下之前的理论。

      概括起来就是一句话“用一根K线的可能风险，换取一个波段的利润；然后，不断地重复！”——这就是交易获利的根本！

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       常常有人提到这个方法那个方法，什么左侧的右侧的，什么K线的均线的，什么价量的指标的……但如果你不了解价格波动的本质，那么统统都没有用。
       实践才是检验真理的唯一标准！如果你的方法真实有效，那么请到有T+0的交易市场，代入到1分图或5分图中验证一下（做多），反过来再验证一下（做空），交易上百八十次的，结果就出来了。这是我能想到的最快的检验方法。
       方法年年有（我自己就创造过不少“方法”），一旦也了解了本质，其实也就那么回事，要么就是叫法不同；要么纯粹就是“想法”，根本经受不住实践的检验。
       说到底，好买点就在箱体的下沿或向上突破，卖点则是箱体的上沿或向下突破！而价格的趋势：上涨就是箱体不断地向上突破和叠加，下跌则相反！仅此而已。

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       今夜盘棕榈油创出新低，最后一个小时虽然有所反弹，但交易量锐减（见图）。持仓过夜。
       看盘的过程，我也没有闲着，一直开着1分图，观察即时的价格波动，画出价格的波动模式，接着等待市场验证我的判断（见1分图）。“箱体”画得越多，对价格波动的重复模式也就透彻；我想这应该就是所谓的“读盘能力”吧，想想真的很佩服在没有电脑的那个年代的交易者……

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五虎将 发表于 2016-10-14 15:45
金猪朋友，以前看《我如何在股市赚了200万》时，对他的箱体不甚明白，看了你绘的图后豁然明白。但也引发了 ...

没有完美的方法，不要试图让某个方法完美化。如果你注意书里的字里行间，会发现作者提到的3天原则，这也适用于任何周期，但是确定一个高点或低点时，除了3天法则，还要注意价格的波动范围，如果3天都在一根K线内波动，那么3天法则就失效了。画上涨的箱体时先确认高点，再确认低点，一个高点和一个低点就可以画出一个箱体；反过来，画下跌箱体时，则先确认低点再确认高点。

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       本来还有所期盼，结果今早送完女儿上幼儿园，回来晚了十分钟，打开期货软件一看，棕榈油15分图已经反方向上突破新的箱体，也触及了我的新止损位，昨夜的获利吐回一半；但又能怎样？毕竟市场是不会错的！草草了解后发现螺纹正在向上突破箱体，果断买入开仓。到尾盘时突然放量收长上影线，还是落袋为安吧。（图）
        期货交易不到一周，共计交易十来笔。虽有收益，但也发现诸多问题。过夜仓面临次日的跳低跳高开盘影响很大，经常很容易就触及止损位。难道真的只能做日内交易了？


       期货周结：10月11-14日
         入   金  ：1W
         收   益  ：1793.44元
       资金余额：11793.44元
          增  长  ：17.93%

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股票交易（2016-10-14）：
       步森股份（002569）  持500      止44.50
       南通锻压（300280）  -1000      3天原则
       三变科技（002112）  +1300     止20.10

       南通锻压（300280）的股价回到箱体内已经3天了，今天再次低开试探了一下我的止损位，但随后也没有快速拉升突破的意思，已经没有继续持股的意义了。同时，昨晚复盘的时候我注意到另一只个股——三变科技（002112），该股突破箱体后已经连3天运行收在箱体之上，昨日微跌，但缩量很明显。遂随即买入；止损为今日低点。（图）