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期货的炼狱过程,事实上就是三大交易核心问题的解决过程(转贴)

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发表于 2016-2-22 07:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于新手来说,期货的学习过程之所以难就在难在毫无头绪,没有一个方向可以使劲。根据我的经验,谈谈这个问题。

第一个阶段:亏损的自我控制。

期货是保证金交易,风险被无数倍放大的,所以良好的止损能力决定着你生存与否。

初涉期货的人,即使有很长的股票交易经验,他基本上也没有严格的止损策略,他甚至对止损体系不屑一顾,半信半疑。

在他最初的交易过程中,他的大部分盈利都靠扛出来的,他随机乱做还能偶尔赚点,当他严格止损的时候,反而怎么做怎么错,所以他不会相信止损策略。

只有面对无数次大亏,在血淋淋的事实面前,他才知道原来保证金交易里必须有严格的止损策略,于是他开始建立自己的止损体系,但是,我的朋友,构建止损体系和执行是俩码事,所以接下来他会在痛苦中徘徊。。。。。每次收盘后都在后悔自己为什么不严格止损。。。。。。他会认为只要严格止损就可以成功了。

止损执行能力的培养是一个反人性的过程,当你有了严格的止损执行能力后,你会明白,止损不是简简单单的地设一个价位,然后到了砍掉那么简单,这个问题以后再讨论。
这个过程大概要半年到一年。


第二个阶段:一致性交易策略的构建。

当你有了严格的止损策略并能100%执行到位,这个时候你才开始真正进入交易技术的学习和探索。

在这个时候,你会完全明白一句话:交易是概率的艺术。

我们无法预知行情的走势,即使顶级高手他对未来行情的走势预判能力并不比新手高多少,你要做的就是根据过去的经验,设定出在X情况下,出现涨势行情的概率很高,在X情况下,出现跌势的概率很高。

记住,这只是一个概率问题,概率是大数原则,只有在你的交易次数足够多才有效,对于单次交易的对错各占50%。

基于大数概率的原则构建自己的下单过程,这个过程大约需要半年。


第三个阶段:处理盈利单子的能力。

现在你应该明白了,决定交易结果不是靠对行情的判断,而是“做错的时候你亏了多少,做对的时候你赚了多少”。

做错了你可以靠自己的止损体系来解决,做对了呢?那就是靠处理盈利单的能力,这个能力的培养需要很久。

这个过程大约需要一年到两年。
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 楼主| 发表于 2016-2-22 07:43:38 | 显示全部楼层
所谓的处理盈利单子依赖于“做错的时候你亏了多少,做对的时候你赚了多少”——这句话许多人一定觉得空洞,但是却是任何系统构建的核心,明白了这句话,就是随机入场也可以获利的,我解释一下,任何行情都是一步一步走出来的(在象棋的博弈中都是你走一步我还一步,每一步的效果都是由对方的反应来确定。一旦对手对你的招式有所防范,那这步棋的效力就会大打折扣。市场也是如此。),根据行情各个阶段给出的信号(已经发生的相关之事实),合理的推断市场下一步行为,或者对市场的下一步动作作出适当的假设,采取相应的行动,构造自己的策略是个合乎逻辑的行为。
我们知道所有的盈亏都是在持仓后才会产生,和持仓之前是毫无关系的(你不入场既不会亏,当然也不会赚),所以重点就是持仓后的处理手法如何。从某种角度来说,入场的合理性取决于能否正确的离场,有人说一买就跌,不是买点有问题,是卖点的问题,“会进场的不如会出场的”,说的就是如何处理刚进场的单子。
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发表于 2016-2-22 10:12:45 | 显示全部楼层
学习高手,反思自己!别人说再多,还得自己去深刻理解,只有血的教训才能刻骨铭心!
高手的经验是否能缩短这个“熬”,个人觉得不行,破产的滋味只有自己体会,别人替代不了!
同样,学习也是靠自己,无人可以替代,前辈德行兼备,无私栽培,实乃后辈的榜样!
向前辈学习!三年也好,五年也罢,要熬~!
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发表于 2016-2-22 14:39:56 | 显示全部楼层

对于这篇文章,我自己的意见如下:

亏损的自我控制 — 完全认同。

一致性交易策略的构建 —不是很认同。可能是因为我不是全职交易者的关系,我在期货里赚钱靠的不是概率,不是每次交易次数足够多才可以赚到钱。相反,我会尽量减少交易次数,只在自己比较有把握的时候才出手。我认为期货赚不赚钱,在于自己对市场的判断。当然,我常常都出错的,但,我赚钱,不是因为前几次出错,而是因为我预测对了。

处理盈利单子的能力 — 认同。“做错的时候你亏了多少,做对的时候你赚了多少”,这句话出自Soros。其实我认为这句话就是“截断亏损 让利润奔跑”。“让利润奔跑”这句话对投资期货非常重要,因为做期货常常出错的,所以盈利一次的要能抵的上多次的止损。如果盈利太少,一定不能在期货里生存。

最后,我想说,写这篇文章的作者是否遗漏了做期货的另一个重要条件?那就是资金管理。期货开市跳空,盘中/休市后开市暴涨暴跌是常有的事。不是我们想止损就止的了的。难道作者没有遇到过这些突发情况?那恭喜他。如果做期货每次都满仓操作,我认为,即使做到以上3点,遇到一次以上的情况,可能就从此在期货里消失。最近发生的中国期货界传奇人物刘强,或许就是输在这个“资金管理”。

以上是我自己的一些观点,也不知道对吗?如果有说错,请多多包涵以及欢迎纠正。谢谢。

写这篇文章的作者好像漏了一件非常重要
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发表于 2016-2-22 19:19:30 | 显示全部楼层
杨宝盛 发表于 2016-2-22 02:39 PM
对于这篇文章,我自己的意见如下:

亏损的自我控制 — 完全认同。

一致性的交易策略对我来说,也同样重要,我自己理解的一致性交易,是说要一贯的坚持执行同一策略,比如说规则是每天的第一个突破开仓,就一直这么执行,不能改变。这样做的原因是,经验告诉我每天的第一个突破占据胜算,但承认未来无法预测,无法100%,今天运气不好,这么做亏了,明天这么做可能运气好赚了。运气不可能一直好,也不会一直坏,如果三心二意,连续运气坏赔了几次,就换个方法,结果错过了好运气的机会,我不期望永远好运,躲掉坏运,这样的想法反而总会有相反的结果,所以执行一致性的交易方法,虽无法百战百胜,至少可以抓住好运气的机会,至于这个一致性的方法,可以是第一次突破,也可以是第二次突破,可以是突破均线,趋势线,2b法则,升势底部,抄底,摇骰子。。。都有可能,根据自己的经验个性,喜欢的方法,重要的是坚持执行

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好的。谢谢分享。  发表于 2016-2-22 19:24
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发表于 2016-2-23 15:20:07 | 显示全部楼层
好帖子。文中的三道卡非常认同,宝盛说的资金管理也很是必要条件。
知道容易,难的是忍受无聊,忍受不能快速赚钱,忍受各种诱惑,严格执行。
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发表于 2016-2-23 20:49:24 | 显示全部楼层
进股市的初衷都是想发大财发急财的,都是想寻找圣杯的,只有这个“理想”破灭后还能留在股市,才会有所成。
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 楼主| 发表于 2016-2-24 11:20:31 | 显示全部楼层
362271733 发表于 2016-2-22 07:19 PM
一致性的交易策略对我来说,也同样重要,我自己理解的一致性交易,是说要一贯的坚持执行同一策略,比如说 ...

好久不见,老寨主可好?
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 楼主| 发表于 2016-2-24 11:33:01 | 显示全部楼层
杨宝盛 发表于 2016-2-22 02:39 PM
对于这篇文章,我自己的意见如下:

亏损的自我控制 — 完全认同。

宝盛兄,一致性的策略的构建本身是包含资金管理的。另外所谓的分析和判断,其实仍然属于猜测范围,因为并没有某个因素具备了,然后就股价一定要涨;所谓的有把握,只是说出现了许多你个人认为是有利的特征,通俗的说是模式交易,就象刮风,打雷出现了,但是并不一定下雨,你可以说刮风又打雷,可能要下雷陈雨,但是也可能过了阵子云开日出,万里晴空——就没下雨。而体系交易讲究的是客观,涨了,出现了客观信号才入场。当然如果你依据的是基本面或者说消息面,那就又是另一回事了。

点评

原来是这样。谢谢分享。  发表于 2016-2-24 14:28
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