以股会友，奔跑中稳定赢利！

路人丁

lzg980923 发表于 2015-1-12 11:05 AM
这也是为什么绝大多数新股民刚入市会觉得赚钱很容易的原因。牛市初中期快速的上涨，会掩盖大部分市场平庸时 ...

咱自己以前跑过很多模拟的自动交易策略。
得出一个比较有用的结论：
给予相当长的一段时间，不考虑市场大势的机械交易策略收益基本都是负的
您也许会想，一个策略收益为负，那我按这个策略反向操作不就收益为正了吗？
答案是：您也许会亏得更惨！秘密就在于毫不起眼的手续费。
您的自动交易策略交易越频繁，您的收益率越低。

能盈利的机械交易策略我只发现一个（不知道这个发现能不能申请专利）：
平分本金买入每一个刚上市交易的股票，永远不卖

路人丁

lzg980923 发表于 2015-1-12 01:47 PM
收益最高的是低价股策略，15年累计收益是631.6%，年化14.19%；其次低市盈率股策略，15年累计收益454.3%， ...

咱不清楚这些策略选股的细节，一般来说，自动交易要考虑手续费和滑点的损失。
这些损失单次看很小，但是累积起来造成的损失惊人。
我在设计交易策略时，将每次交易的这种损失设在 总资金的0.25% （买或卖各算一次）。
这个值只是咱的一个粗略估计，实际值可能和这个偏差很大。
咱一般以收盘价计算，还要考虑涨跌停的交易规则的影响，
因此只有一个交易策略跑出来的累积收益率很高时，才有参考价值。

从2006/01/05日算起，到2013/12/16，咱自己统计的策略收益如下：
1. 平分本金买入所有上市A股后一直持有.
     收益率为：779%
    但是收益率在2008年1月时达到顶峰925%，此后一直震荡，也就是说08年后此策略一直亏钱。

2. 顺大势的交易策略，大势好时平分本金买入所有A股股票，大势走坏时卖出。
    收益率为：2293%
    没有任何一次单次大的亏损，总收益率平稳增长。最多发生连续4次的亏损，但是单次亏损额很少。

3. 逆大势交易策略。和2的交易策略反过来。大势好时卖，大势走坏时买。
   收益率：-85%
   这个就不多解释了。

以上数据是咱很早以前统计的，细节上可能有不准确的地方，但是大体上能反映问题：顺大势交易非常重要。
   

路人丁

xiaoran119 发表于 2015-1-13 09:21 AM
可不可以这样理解，大势涨的时候，闭着眼睛分散买股票基本上都会赚钱，大势振荡就涨跌参半，大势下跌则泥沙 ...

基本上是这个意思。大势是最重要的，想稳定的盈利，首先要突破的就是对大势的判断。
尽管我在判断股票的底部方面有一定的经验，但我还是不想去抄这个底（虽然还是不时有想去抄底的冲动）。整股有很多不同的盈利方式/方法，我自己比较保守，要看到开涨了，我才会动手。

路人丁

xiaoran119 发表于 2015-1-13 10:13 AM
请教路人丁兄和孟远兄：有时候看技术指标大盘该调整了（例如1月6/7/8号 macd明显红柱比12月份缩小很多）， ...

别说请教了，咱交流思想而已。

我自己止盈/止损 也做得不好，很多时候是在盈利大幅回撤之后才止盈/止损。
但是有几个想法，可供参考：
1. 大势走坏，个股走坏：无条件立即走人。
2. 大势没走坏，个股走坏：要看个股走坏到啥程度，可以适当放大止损，但是不要把盈利的票搞成亏损的。
3. 大势走坏，个股没走坏：看着办吧，咱也不知道如何搞。