重新来过，再起征程。

重来

zlj755 发表于 2020-3-31 20:18
我以为信不信这个系统才最最重要，从内心深处的信。

你还记得你说的这句话吗？我一直记得，其实就是从内心深处的信，在这个问题上我一直是所谓的信，但不知道是不是算内心深处的信，多深算深？从结果来看我不够信，不能作为我认为的信仰的信，什么是信仰，我认为的就是无条件的信就是信仰

重来

上面描述的只是表象其实归根结底还是自身问题，股市考验一个人的毅力、情绪的控制等一系列关于人性的问题；我的问题我清楚，眼大肚子小、小钱看不上，大钱吼不住，假设我就入20W，那目前我感觉让量化软件跑去吧，我可能不怎么关注，只要网络不出问题，那就没有问题，时间长了一定能赚钱，好多人觉得我这么说很可笑，你都做不到，你还谈什么你的系统？也是吧，我一直强调这个系统是能赚钱的，到现在我还深信不疑，只不过由于杠杆（自身贪婪)一系列的原因，导致自己不按照策略去执行，量化本来就是一个工具，实际操作还是考验的人心、考验的人性，这一关我始终过不去，总想短期内赚钱，来证明自己、证明自己的策略有效，为什么非要证明什么？还是自己的问题，面子。

重来

最后在为自己的策略做一次辩解，这个是我策略的回测结果，红色框内的是从10月8日开始到现在，左边的是做多收益点数337点，右面的是做空收益289点，总的收益是626点，交易次数30*2=60次，理论交易佣金为大概60次*30元=1800元，当日平仓佣金10倍，就算一半为当日平仓，那么佣金大概为1万左右，滑点假设平均2点（远没有这么高），那么滑点总金额为60*2=120点，总收益点数为626点-120点=500点*200元=10万-佣金1万=9万，这就是10月8日到现在应该实际收益，有的人会问你就统计这么短的时间说明不了策略的有效性，其实可以看红色框上部的点数，收益更高，先不要管以前收益如何，我想说的是，就是这段时间如果按照策略执行，就有这么多收益，可实际收益呢？这明显的是执行不到位的问题，至于策略回测我回测的是1年，红色框右侧收益率和总点数就可以看出来这一年来的总收益；
算了，不证明什么了，好在现在行情还没有跑太遥远，暂时也不做期货了，杠杆太高承受不住，还是做我的ETF，降低杠杆，小小做慢慢来吧，以后也不在论坛更新了，失败就失败了吧，更新交易会给自己造成一定的压力，希望我的亲身体会能给有缘人一点点启发吧。

CL2046

按照陈老师划分的学股四个阶段来看：估计重来兄在体验风险阶段卡住了。突破了就是久赌必赢阶段了（你太想证明你的策略了，而忽视了炒股心态的建设，男人脆弱的自尊不利于炒股。）

以下引用智慧书第三章第三节“必须有一套适合自己的炒股模式”：采用什么道路并不重要，重要的是这条道路必须符合你的个性，你走起来轻松而愉快，你有信心能走远路。在这个基础上你才会对自己的方法有信心，最终不断完善自己的方法以取得最高效率。————我对陈老师这段描述深表赞同，相信论坛里的高手（例如斗熊哥和丫头姐）都有自己的独门绝招。

以下引自第九章善战者无赫赫之功，“首先确定自己的战略目标”：对回报的期待影响着资产配置的方法：如果您希望本金每年翻倍，大约只能将本金集中买一只股票赌一赌；若您满足每年10%的回报，则可以分散投资到10只股票，其中一只翻倍，其他打平，您的目标就实现了。————我本人选了第2种方法，我猜重来兄在1和2之间犹豫不定。甘蔗没有两头甜。多一分回报就要多担一分风险。

码字有点多，有点祥林嫂，请重来兄见谅。

zlj755

重来 发表于 2024-11-9 16:53
上面描述的只是表象其实归根结底还是自身问题，股市考验一个人的毅力、情绪的控制等一系列关于人性的问题； ...

记得得！

深信这个系统。一时的不灵，是系统与行情不匹配。

如果系统不变，行情总会像兔子一样撞上来。可能发财会很慢。
如果系统、行情都变，就不好说，可能像流星一样升起，也可能像流星一样消失。
最后，祝顺利！！！

股海明灯

小伙，胜败乃兵家常事。老本还在就有机会，大不了重来！

鳄鱼兽

古人总结过： 钱难赚，屎难吃。 ETF做好了，能赚挺好的。  
做交易没有面子，不是你无能，是股指期货难度系数太大了。
我可以肯定的说，长期做下去，你亏钱是必然的，没亏大钱是万幸。
别太在乎了，交易失败是这个游戏的一部分。

重来

CL2046 发表于 2024-11-9 18:22
按照陈老师划分的学股四个阶段来看：估计重来兄在体验风险阶段卡住了。突破了就是久赌必赢阶段了（你太想证 ...

你说的有一部分对，我其实并不想暴富，但是我是心急的性格，所以想短期稳定的赚钱，但是中国股市牛短熊长，我绞尽脑汁想怎么在熊市的时候赚钱，后来我发现我的策略也适合做空，但在我大A做空太难了，误打误撞选择了股指期货，但是高估了自己的承受能力，股指期货的杠杆太高了，正常的波动也有10-20W，还有一个原因，自己总是不自信，这是自身性格的一部分，在加上我的策略结果都是回测的结果，而不是实战走出来的，所以更觉得不自信，其实ETF实战这几年来策略还是可以的，但不知道用到股指期货会怎样，种种原因吧，还是需要历练，做20W觉得没意思，做60W以上又觉得压力大，找不到一个平衡点

爱上恐惧

重来 发表于 2024-11-9 17:32
最后在为自己的策略做一次辩解，这个是我策略的回测结果，红色框内的是从10月8日开始到现在，左边的是做多 ...

觉得这种回测只能说明行情好，如果系统可靠，那么胜率必须非常高，至少用两年数据理论上能达到60%以上，实盘再测两年下来要到80%以上，最好接近100%。否则要谨慎使用。
有人会说赔率或盈亏比重要，赔率和盈亏比其实是在说大周期和持仓时间很重要，因为是用他们来解决的。所以做回测重要的是胜率，不是盈利，因为盈利靠的是行情和运气。

重来

爱上恐惧 发表于 2024-11-16 17:19
觉得这种回测只能说明行情好，如果系统可靠，那么胜率必须非常高，至少用两年数据理论上能达到60%以上， ...

1.如果说因为行情好，这个怎么定义呢？暂时我手头的股指期货数据只有2023年8月到现在的，用这个策略回测了所有股指期货，都可以获利，幅度差不太多，这段时间的行情算是好吗？2.用这个策略回测了创业板ETF从2018年至今，获利幅度能达到创业板ETF的最大峰值150%，当然这段时间行情也算是好，因为2020年主要是创业板在上涨，在这段时间如果回测上证50，那么获利幅度大幅度降低只有40%，这能说明策略有效还是这段时间行情符合？3.胜率我没有详细统计，但大概应该在50%，应该是靠赔率来获利的，赚的时候多赚点，赔的时候少赔点；这个策略适应好多ETF，只不过赚多赚少而已，造成内心总想做那个赚的最多的品种，结果是患得患失
纯粹的探讨一下