人性对稳定盈利的影响

CL2046

历史总是惊人的相似，但不会简单的重复。
“通过回测可以证明炒股策略有效”，这点我深表怀疑，有事后诸葛亮的嫌疑。
因为市场就是一种博弈，刚出来1种有效的新策略，肯定会被后知后觉的炒手利用（太阳底下无新鲜事，策略被人识别出来是迟早的事），
反过来就会影响该策略的收益从而达到一种动态平衡（策略慢慢就变无效了，所谓的见光死），市场永远是动态的，只能跟随它的变化来不断的改良自己的策略。

重来

CL2046 发表于 2023-7-16 13:14
历史总是惊人的相似，但不会简单的重复。
“通过回测可以证明炒股策略有效”，这点我深表怀疑，有事后诸葛 ...

    在好多年前，我和你的想法是一样的，我当时大概认为，如果机械化方法有效，都这么用，那不是都赚钱了？谁来赔钱？在2020，一个偶然的发现，后来进行一系列回测，确实有效，又经过了2020年到2021年实战，也是有效的，当然你也可以认为当时是牛市，任何策略都有效；可回测是不骗人的，我现在回测了2018年到现在的数据，大部分ETF是有效的，收益是可观的，当然也有个别的ETF无效，这也许是陈老师说的，股票也有自己的脾气，实在合不来就不去碰便是了。
    至于其中的原因，我也曾想过，虽然不能完全想明白，但是你不相信，那么我就放心了，如果都像我这么容易就信了，效果是不是大打折扣？就算你相信了也没有关系，你也不一定能坚持，就算你坚持了，你也不一定能坚持到底，说白了，这个市场包容性太强了，打败自己的从来不是市场，而是自己；就如上面所说。。。

littlekid359

两个条件：1. 一套适合自己的方法，2. 执行下去。
很多人1都进不了，一直在变，也不真正的了解自己，所以一直没有形成1。
2比1难，根本在于过不了人性这一关，把心态修炼好很重要。
涨不喜跌不怒，钱财看淡，估计就差不多了。
实在不行就把仓位降到波动不影响心情的程度，也就是降低收益预期了。
但这样赚多赚少亏多亏少也改变不了什么了。

littlekid359

重来 发表于 2023-7-16 13:57
在好多年前，我和你的想法是一样的，我当时大概认为，如果机械化方法有效，都这么用，那不是都赚钱了 ...

重来兄，这段话说得很好哦，赞一个。
这里有一个时间维度的问题，想清楚了对于理解投资至关重要。
有些东西从长时间维度去看是成立的，但在执行的过程中人们往往过于关注短期，
因而经常会因为短期的失效，而去否认长期的有效性。最后导致执行不下去。
投资，需要看长，忽略短期的波动。

小螃蟹

其实我现在的思路就是楼主的思路，从五月看到一篇关于期货复盘软件的时候，我就在想期货可以把市场用统计学的方式进行操作，那么股票应该也可以。找了很久没有相关复盘软件，只能自己动手，股票太多，效率非常低，而且手动翻看历史K线回测容易代入个人情感，毕竟自己已经知道K线走势了，这个交给电脑最好。

小螃蟹

目前还是手动回测，只回测符合当前计划的个股，看看自己的交易计划在历史走势中的胜率等，然后就是记录现在，写好总结反思。其余的没有精力去弄了。

小螃蟹

这种方式属于机械式交易，前提是历史数据可以一定程度反应到未来，优点是可控，止损止盈可操作性强，交给电脑就行。缺点是方式太死板，赢利不会高到哪里去。我是以此种方式为主，也会看其他方面的因素，有时候按自己的系统能选出来一堆符合的股票，还是要在其中挑选自认为比较好的。

晚风

楼主用的是类似海龟的机械交易方式，不需要克服人性，所谓的人性本质是认知不到位，认识到位了，没有人性问题。

司机

重来 发表于 2023-7-16 11:42
咱都是老司机了，我指的量化回测，就是按照某种方法，在某段时间里买和卖，然后统计收益情况，举个栗子， ...

明白你的意思了，我就说个我的结论吧，

用你的方法，或者说用类似的方法。拉长了来看，这些方法，永远都不会比分散后买了永远不卖更有效！不信你可以回测我的结论。

重来，这不是我看不看得上你的方法的问题，是它有效还是无效的问题，不信你可以回测一下，你的方法绝对不会比买了不卖更有效。

你在找一种不用博弈思维就可以在赌场赢钱的方式，除了收印花税，没有第二种躺平方式，明白？

DAVIDSHZ

请教下楼主是如何做测评的？
我现在用的系统按照4年周期，按系统胜率P=60%、R值=3计算，预期收益EP=1.4>0，根据凯利公式计算并确定开仓加仓比率为40%，亏损底限10%，再加上税费，测试了几只股票，最好的测试收益率1102%，最差的493%，能稳定获利的话比存银行买国债还是要强些。