实盘：以长期稳定盈利为目标

ben_success

2015年7月底，初始投入10万。

目前持仓如下：






补充内容 (2015-8-9 06:42 PM):
止损设在￥19.60.

补充内容 (2015-8-10 11:33 PM):
新的止损价@￥21.6.

ben_success

自20150801起，截至本周收益率14.5%.

陈江挺

持之以恒必有收获。这样公众公布业绩压力很大，有这样的成绩不错了！
一月初大市明显变坏，应该减磅。一月3号的大跌破坏了大市。图可以看得出。若以均线看势，现在慢慢进入升势。可以增加入市比率。
三月份的成绩不错。

cgdzh

多数月成绩优于大盘，持之以恒收益高。

ben_success

	总资产	净值	深证成指	相对深指	monthly ROR	Annualized ROR
2015/7/31	￥100,000	1.000	12374.25	1.000
2015/8/31	￥97,933	0.979	10549.16	0.853	-2.1%	-22.2%
2015/9/30	￥101,341	1.013	9988.25	0.807	3.5%	8.3%
2015/10/31	￥104,742	1.047	11546.05	0.933	3.4%	20.4%
2015/11/30	￥108,530	1.085	12037.86	0.973	3.6%	27.8%
2015/12/31	￥112,608	1.126	12664.9	1.023	3.8%	33.0%
2016/1/31	￥77,959	0.780	9418.21	0.761	-30.8%	-39.2%
2016/2/29	￥78,655	0.787	9097.36	0.735	0.9%	-33.7%
2016/3/31	￥96,132	0.961	10445.7	0.844	22.2%	-5.7%
2016/4/30
2016/5/31
2016/6/30
2016/7/31

白折腾了8个月，还在赔钱中，没有回本呢。
3月份行情竟然如此之好，相比2月份，增值22%！

ben_success

真是可怜，没有避开暴跌。近半年来的收益化为乌有，而且还赔钱了，更甚的是赔起来比曾经的最高获利都多多了。MD!
还需修炼啊！
准备明天把交易规则简化，然后发上来。

ben_success

2015年结束了。时光飞逝啊！

		净值	深证成指	相对深指	monthly ROR	Annualized ROR
2015/7/31		1.000	12374.25	1.000
2015/8/31		0.979	10549.16	0.853	-2.1%	-22.2%
2015/9/30		1.013	9988.25	0.807	3.5%	8.3%
2015/10/31		1.047	11546.05	0.933	3.4%	20.4%
2015/11/30		1.085	12037.86	0.973	3.6%	27.8%
2015/12/31		1.126	12664.89	1.023	3.8%	33.0%

ben_success

周变化：

		净值	深证成指	深指
2015/7/31		1.000	12374.25	1.000
2015/8/7		1.000	12753.05	1.031
2015/8/14		1.010	13445.87	1.087
2015/8/21		0.994	11902.05	0.962
2015/8/28		0.980	10800.00	0.873
2015/9/2		0.894	10054.80	0.813
2015/9/11		0.942	10463.69	0.846
2015/9/18		1.013	9850.77	0.796
2015/9/25		1.013	9904.76	0.800
2015/9/30		1.013	9988.25	0.807
2015/10/9		1.013	10540.18	0.852
2015/10/16		1.035	11374.83	0.919
2015/10/23		1.069	11603.46	0.938
2015/10/30		1.047	11546.05	0.933
2015/11/6		1.090	12273.35	0.992
2015/11/13		1.145	12402.04	1.002
2015/11/20		1.174	12702.03	1.026
2015/11/27		1.094	11961.70	0.967
2015/12/4		1.124	12329.19	0.996
2015/12/11		1.068	12134.03	0.981
2015/12/18		1.147	12830.25	1.037
2015/12/25		1.129	12980.57	1.049
2015/12/31
2016/1/8

ben_success

妈哎，11月一个月辛苦的利润，最后两个交易日，几乎全赔进去了。 目前+8.5%.

	总资产	净值	深证成指	相对深指	monthly ROR	Annualized ROR
2015/7/31	￥100,000	1.00	12374.25	1.00
2015/8/31	￥97,933	0.98	10549.16	0.85	-2.1%	-22.2%
2015/9/30	￥101,341	1.01	9988.25	0.81	3.5%	8.3%
2015/10/31	￥104,742	1.05	11546.05	0.93	3.4%	20.4%
2015/11/30	￥108,530	1.09	12037.86	0.97	3.6%	27.8%

ben_success

今天卖出400股(1/3)的九阳股份。

ben_success

本周继续空仓，为最长空仓周期，约2周（9/14清仓的）。

上面的回复中，这个图似乎无法显示。

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2019/4/29	(¥10)
2019/9/9	(¥10)
2020/2/3	(¥5)
2020/2/6	(¥55)
2020/5/28	(¥20)
2021/7/26	¥58
2021/12/30	¥6
2021/12/31	¥1
2022/4/25	(¥10)
2022/6/28	(¥40)
2023/7/25	(¥15)
2024/7/1	(¥40)
2024/10/28	(¥10)
2024/11/7	¥6
2025/12/31	¥194
XIRR	7.2%

截至去年底，A基年化+7.2%, 尚未实现目标+15%/年。（以上￥为成比例缩小）

1/31/2019	($254)
5/26/2020	($141)
10/26/2020	($588)
11/23/2021	($235)
1/26/2022	($271)
4/18/2022	($200)
5/11/2022	$118
6/24/2022	($235)
9/27/2022	($92)
10/3/2022	($53)
10/21/2022	($147)
11/21/2022	($147)
1/3/2023	$8
1/5/2023	($1)
1/6/2023	($235)
7/26/2023	($318)
12/20/2023	($576)
4/22/2024	($202)
7/3/2024	($392)
8/12/2024	($294)
12/4/2024	($128)
10/6/2025	$588
10/7/2025	$213
2/7/2026	$24
2/13/2026	$8,677
XIRR	23.7%

截至上周，美基年化+23.7%, 接近目标+25%/year.（以上$为按比例缩小）

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继续更新《简明规则》如下：

定投+再平衡 简明版
基于2009/4/7起的经验教训，指导2020/6/14–2033 (v. 2026/2)

1.       年底入金、做年度定投。年底填写“资金管理”，做资金平衡及第二年的$¥配置计划。如有$¥定投，在12月31日前转入券商。若年中账户资产相比年初−45%（美）、−15% (A)，或遇美基标的−90% (TECL, NRGU, SOXL, TQQQ, 4:3:2:1)、A基遇−25% (513100) / −55% (159949, 588000; 8:1:1)时，须做资金配置，转$¥去“抄底”，$¥为储蓄的20%–25%.

2.       1月初，再平衡目标为±10%以内；如有定投$¥，使用可用现金的80%进行年度定投和再平衡，留出20%用作机动，于3、6、9、12月初分别使用可用$¥的1/4,1/3, 1/2, 1/1进行季度定投。2–12月每月初观察标的持仓及高低点，若标的权重超出±30%，则以低高限再平衡。每次再平衡下单的有效期为至下月初。

3.       “低吸高抛”的再平衡：

1)       如遇美基任一ETP −30%（与513100互动），159949, 588000 −25%，如需、则再平衡（可多次）。遇到以下情形，可“抄底”一次：美基−55%, −70%,−80%, 则第二天以前日收盘价、投可用$的30%,30%, 40% + 再平衡；~−90%, 转$. 如遇513100 −25%、159949, 588000 −55%/(−70%)就“抄底”及再平衡。即：如果−30%则再平衡，又涨上去了，则后续仍看−30%，如继续跌，则看−55%…; 如−55%下跌，则看−70%, −80%，但如上涨，就看−55%, −30%…在−55%, −70%, −80%/−25%, −55%只抄底一次，后续再遇到，则只做再平衡。

2)       还须按账户做好止盈：提前实现年化盈利目标，要保住已取得过的+15%、+25%之上的超额利润，达到阶段盈利目标时可转出10%的$¥；但要以收盘后total account equity/总资产为准。

3)       以上皆为盘中提醒，而非盘中实时操作，须于次日、以前日收盘价再平衡下单（如需）。若无时间操作，也不必挂怀，耐心等待有空时。

ben_success

2. 美股/基（几乎只进未出$）：

2020: 14.9%        $12,384
2021: 18.6%        $17,757
2022: -44.6%        ($98,312) [2022年美基赔惨了]
2023: 70.7%        $153,888
2024: 14.7%        $67,410

这5年合计+47.9%/$153K，年化+9.1%，与25%相距甚远。

ben_success

大概说一下2020年-2024年 美、A的盈亏情况：

注：每年都有出入金（入多出少），以下数据相当于估算，请不必精算。另，未计金钱的时间价值。

1. A股/基：
2020: 20.8%        ￥209,585
2021: -6.4%        (￥36,401)
2022: -10.7%        (￥110,897)
2023: -15.6%        (￥166,767)
2024: 12.8%        ￥180,470

绝对值来看，相当于过去5年，+￥75K; 但按盈亏%来说，还-3.9%。（谁给解释一下该差异？还是我算的不对？谢谢！）

ben_success

定投规则简明版

1.        每年底填写“$￥资金管理”，做资金平衡及第二年的配置计划。
2.        如有$¥定投，需在12月31日前转入券商。
3.        元旦对标的进行再平衡（考虑上定投金额；±5%不动）、下单，有效期一个月。
4.        每月初看持仓，若标的权重超出±10%的范围，则再平衡，下单，有效期一月。
5.        每月初观察标的高低点，如遇下表的情形，则“抄底”（年初定投时需留出20%机动资金）。按下跌比例，每一个−%只投一次，另外的$¥可按间隔≥3个月投。（实在不知道如何粘贴表格；截图也贴不上。如有兴趣，姑且看之吧）

513100        投入        159949/588000        投入
−25%        .5        −58%        .2
−28%        .3        −60%        .5
−30%        .2        −70%        .3
                       
< 10月线        做好买入准备        月线空头排列        定投间隔越久越好，最好年定投
< 20月线        每3个月买一次，第一次买25%，后面的定额投，最好买在阴线上、20月线附近或之下，甚至50月线附近        月线多头排列        做好再平衡


FNGU        Invest        TPL        Invest        SOXL        Invest
−50%        .45        −50%        .6        −50%        .3
−70%        .27        −60%        .4        −60%        .4
−80%        .18                        −70%        .1
−90%        .09                        −80%        .1
                                −90%        .1
                                       
月线        注意观察        50月线        干上一半        50月线        一半，慢慢买
                100月线        全部投入        100月线        另一半，慢慢买

6.        还需按账户做好止盈，保住已取得过的+15%、+25%的利润。

ben_success

元旦因网络原因，无法发帖。

今天先更新一下《定投规则》如下：

年底入金定投、再平衡：化繁为简，稳坐不动 (v. 2025/1/1)

1.        此生要头脑清醒的投资50年。
2.        一定要保证资产安全！别显摆；不往外借钱。做好资金管理：消费合理、节俭，储蓄占总资金≥ 40%（含gold, cash [RMB, $/€…], BTC，占储蓄的~20%），投资适度；定投>其他投资+ lending，美基>中基。防范汇兑、转账、储蓄、券商、ETN、issuer、个股……的风险。
3.        放远眼光，稳坐不动，收益自来。少花时间在股市：平时少看；只在每年底入金一次，元旦定投、按市值再平衡（不计时间价值），±5%不动；每月初考查权重，±10%不动，看K线、高低点，设置提醒点位。再平衡下单每次只持续一月。
4.        美基账户以年化+25%、中基+15%为目标。化繁为简：只定投下述标的，至2029年底不调；不炒股、crypto，不申购新股，以及任何其他的新旧玩法；只做多，不卖空。标的：FNGU (2038) & TPL, 6:4; 513100 & 159949/588000, 8:2；其他头寸慢慢卖掉，至2025年底必须平衡完毕。账户中宜常有20%的资金用于机动（如“抄底”。绝不新投非标的），平时可投如SHV来增值。
5.        不止损，只按账户灵活止盈。但要控制好账户回撤（可算上年底新入金）：美基每年最惨−45%，中基−15%，宜不亏损、正收益。
6.        止盈：第一步，耐心等待：中基账户达到￥X；美基$Y止盈，变现10%；非标的全卖，行资金配置，标的再平衡。二，记住有一种止盈策略叫做“不止盈”，但可在$Z...时各转出10%，$A...，转30%… 第三，12个月内实现账户年化盈利目标，可止盈：当账户$¥向上而止盈时，卖出一半或按1:2:3:4/3:3:4卖；账户$¥向下，保住+15%/+25%或最大盈利的一半且>年度目标，卖出80%。
7.        止盈后（及年底定投前）先行资金配置。之后间隔≥3个月买入一次，买≥4次；或如果遇标的>50%的下跌或价格~10, 20, 50, 100月线，可适时下注。将间隔时间和价格空间结合起来考查。
8.        常反思2015年夏（A股）、2020年初、2022年的情形。

ben_success

中国时间2025年1月1日白天更新。
留言督促自己。

ben_success

ben_success 发表于 2024-2-28 01:22
ETF/ETN定投+再平衡基于2009/4/7起~15年的经验教训，指导2020/6/14–2033/12(v. 2024/2/28) 1.       此生 ...

请各位朋友不吝赐教。

另外，过往年度小结，日后发出。

ben_success

ETF/ETN定投+再平衡

基于2009/4/7起~15年的经验教训，指导2020/6/14–2033/12(v. 2024/2/28)

1.       此生要头脑清醒的投资50年。身体健康第一位，不要有命挣、没命花。多花时间在运动、工作和家庭。

2.       少花时间在ETP：按年定投，量力($¥)而行，坚持12年；不必天天看，只在每月最后一个周末全面核查规则执行情况；放远眼光，稳坐不动，收益自来。

3.       一定要保证资金安全，如US$的银行和ETP账户！别显摆。资金管理（时时）：合理消费，储蓄占总资金≥38.2%，适度投资。基金定投（注意ETN的风险）>其他投资+lending（一般不出借），美基>中基。暂不考虑汇兑风险。

4.       美基以账户长期年化+25%（复利）、中基+15%为目标。化繁为简，简便易行。只定投ETP，不定投个股；不炒股、crypto，不申购新股，以及任何其他的新旧玩法；只做多，不卖空。标的(5+3): SOXL & TECL, FNGU & NRGU, and LABU (2:2:3:2:1); 513100、159949和159928（消费ETF）(6:2:2)。只在每年12月底设置定投一次；按市值再平衡（不计时间价值），月度时可±10%而不动，年度时±5%。

5.       不止损，只按账户灵活止盈。账户$¥向上而止盈时，卖出最多一半标的。

(1)    中基：账户达到x，止盈。美基：在账户yyy时各变现10%、转出$。之后，先须记得有一种止盈策略叫做“不止盈”。第三，12个月内实现账户年化盈利目标，止盈。当账户$¥向下时，保住最大浮盈的一半且>+15%/25%，止盈；并可考查STF跌幅，如有一个跌超50%（自最高点），则年线下跌的全部卖出（含513100。其它参考之）。头寸如需提前处理，按年化目标、计半年后的价格而卖出。

(2)    止盈后先行资金配置，然后每次间隔≥3个月继续定投、投4次（含年初必需的定投）。遇标的~50%的下跌，可适时下注，如美基跌50%–70%（可考虑投入可用资金的30%）、75% (20%)、80% (30%)、90% (20%)，中基跌45%（买25%）、50% (35%)、60% (40%)时。将间隔时间和价格空间结合起来考虑适当的投入时点；但首要的仍是“定投”。

(3)    多思考2015年夏（A股）、2020年初、2022年的情形和经验教训。

ben_success

ETF定投规则

基于2009/4/7起~15年的经验教训，指导2020/6/14–2033/12 (v. 2024/1/13)

1.       规则化繁为简，操作简便易行。关键是要做到。

2.       此生要头脑清醒的投资50年。身体健康第一位，不要“有命挣，没命花”。多花时间在运动、工作和家庭。

3.       少花时间在基金定投：好股要抱紧，少折腾，不要成天看，只在每月最后一个周末全面核查规则执行情况；放远眼光，稳坐不动（≥10年），收益自来。

4.       一定要保证资金的安全！资金管理：合理消费，适度投资，储蓄占总资金≥38.2%。基金定投>其他投资（含lending），美基>中基。

5.       美基以账户长期年化+25%（复利）、中基+15%为目标。只做多，不卖空；只定投ETF，不定投个股；不炒股、cryptocurrency，不申购新股。ETF标的：TECL, FNGU & SOXL (TFS. 4:3:3)，513100 & 159949 (6:4)。投入成本的比例也是如此。

6.       未买入，先想跌。每次/月定投总金额为初始可用现金的1/20（基数¥$1）。只有账户和头寸都为+收益，才每月买；其他情形TFS & 513100隔月定投，159949每3个月定投一次。当头寸−10%，可买$1.1（做减法）；当盈利时，买$1。基于历史涨跌幅的计算参考这个；当今日之涨幅超过历史涨幅时，买$1。

7.       不止损，只按账户止盈。止盈后行资金再分配。

(1)     中基：止盈时，留住一半标的、其他全卖。美基：在达成里程碑时（by 2033. 10年目标9-18倍）各变现10%并转出；留住TFS的至少一半。之后，中美基：先须记得有一种止盈策略叫做不止盈；次可考虑12个月内实现账户+15%/25%，或保住最大浮盈的一半且>+15%/25%，止盈、全部卖出。

(2)     止盈当月及下月不买入（包括单独处理的头寸），其后须继续定投，不要怕可能是从最高点重新开始定投。如果提前X年(X≥1)实现年化+25%/15%，则第2X个月底（不含止盈当月）再定投。头寸如需提前处理，按年化+25%/15%、计半年后的价格而卖出。