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标题: 猎人与猎物-1 [打印本页]
作者: 勿知 时间: 2023-3-4 13:09
标题: 猎人与猎物-1
菜鸟启航
去年8月份开始接触期货交易，由于交易频次低且一直稳定亏损，所以前期缺乏记录分享的动力，2月份又看了些交易文章加上做的几笔交易有变好的倾向了（2笔被扫微利，还有一单玻璃还在持仓中），又重新点燃了我交易的兴趣了。本着“最小可行性”的原则，我将用少量资金来记录、操作、学习、分享。下图采用基金净值发对交易至今的交易做了相应记录，避免期间出入金对总体收益率的影响。
本帖目的：
1.记录期货交易情况和净值变化；
2.分享期货交易起步阶段的学习、方法、操作及教训；
3.本帖为菜鸟起步贴，大家不用有压力，也希望大家能对贴中的错误及问题给出反馈和建议，以此做出讨论；
风险提示：文中的所有观点都带有个人偏见，所有操作只限于个人情况分享，各位盈亏自负
操作理念：
我没实操经验，去年至今的少数几笔交易更多的是一种尝试，但早在大学期间，就有一些书籍和视频已经引起了我对交易世界的好奇，其中的很多观点和理念也给我留下了很深的印象。其中令我印象最深的是1门课程+2本书，分别是证券投资学——华北电力大学（保定-周建国老师）（中国大学MOOC线上免费课程），《炒股的智慧》以及《克罗谈投资策略》。课程最早是在18.12.28-19.5.5开始第一期1.0教学，我从1.0跟到现在10.0，内容基本都一样但总是回味无穷。可以说《炒股的智慧》是可以当做这门课程的配套课本的，里面都秉持着大道至简的交易理念，崇尚技术分析，顺带提了提价值分析及其他理念。《克罗谈投资策略》是咱在交易的整体性上来开看待交易的，且从交易的各个方面都给了详细的建议，值得不断品读。
如果用两个字总结技术分析，那就是：趋势；如果用10个字总结就是：顶部、底部、压力、支撑、趋势——周建国
我的交易理念基本就是围绕着上面10个字来展开的，若非要让我再从其课程中再选出两个字的话，那就是：空间。具体到怎样展开呢？其实目前我也在慢慢探索中，因为书和视频可以教会你怎样扣动扳机和瞄准，但永远无法教会你打猎，所有经验都需要你在这个交易的原始森林中去实战积累。
交易规矩：
在记录方法之前我想先分享下我的交易规矩，因为无规矩不成方圆，规矩能够让我避免前期的很多错误，减少不必要的损失，从而提升我在这个原始森林中的生存概率。
交易规矩：
1.单次1手
2.主看日K
3.入场后立马设置止损单
4.1单定输赢，不亏损加仓，亏损后当日不再开仓
5.不随机交易
具体方法：
1.盘趋势。主要通过60日线来判定趋势，辅以120线、顶部、底部、压力、支撑；2.找位置。通过压力、支撑线、60日线的突破寻找入场点；3.定止损。入场后设置止损单，不要太大，也能太小，具体幅度还有待摸索。
4.判断。错了直接就被扫出局；对了就利用30分钟K上移止损，直至移至保本单。浮盈后可以只看日K，每周调整下止盈单；
4.循环往复；
另外目前由于资金、精力有限，所以我只关注玉米C和玻璃FG（手续费较贵）两个品种，只做主力合约。
目前持仓FG305,成本：1523，最新止损位：1533，为了方便后期记录，简写为：FG305-1523-1533-卖出盈利亏
欢迎来到交易的原始森林,期待下次见面。
回帖舍设置了奖励哦
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作者: 股友江晶 时间: 2023-3-4 18:01
不妨先回测一下，就趋势跟踪策略来说，有的品种适合，有的品种多少年都实在走不出什么趋势
作者: zlj755 时间: 2023-3-4 18:02
来学习，祝顺利
作者: 勿知 时间: 2023-3-11 02:10
脱离成本后的卖点该如何选择？
目前持单的玻璃已经脱离成本，但最近的走势却非常的纠结，要么是大跌后回拉留下长下影线，要么是大涨后回调留下长上影，更烦的是它总是被我看重的60日线压制，跑还是不跑呢？现在想就这单来讨论下顺势单子的止盈问题，在说止盈问题前先来分享下我的入场点的判断。
那就按照前面的流程图来分解下这笔单子：
1.判断趋势
我比较看重60日线，买入前其都是在60日线下的，正常应该空的，但前面的W底形成其后面要么是反弹要么是转势，其实在第一波反弹结束后且未跌破颈线时，便猜测可能转势上涨或还有一波反弹，且下方也有120日线做支撑，那就做多。
2.找位置
其实入场前已经离第一波反弹结束后的回调最低点那根长长的长腿阳线已经很近了，看了眼30分钟线，就在2.27日突破20均线就进了。感觉买瞎了，买完就跌下来了
3.定止损
止损定在全段最低点
4.移动止损
随着移动行情上涨，尽快将止损点移至保本点。
好了，上面四步进行基本正常，但成本以上呢？是进场后随行情上涨时时上调止损位呢？——毕竟行情不常有，有止损点保护的才叫利润，不然都只是纸上富贵；还是看见行情不对劲立马就跑呢（比如这玻璃连续两次受阻于60日线该不该先跑为敬）？——毕竟当下的信号才最真实，才最能反应市场态度；亦或是开始放宽心态改成大级别止损呢？——毕竟该单子最少能保本了，后看就看能不能抓把大的了，毕竟入场的目的就是为了抓趋势嘛；哪种更好些呢？我准备试试第三种——保本后放平心态，改用较大的止损（换成日K，20日均线）。
关于跟进的另一品种玉米呢？震荡收窄，看不懂，等方向选择吧
本周无交易
为方便后续跟进，会将品种-成本-止损位-现价/出场位-盈亏简记为：FG305-1523-1546-1595（前一天20日线价）-1440
作者: 勿知 时间: 2023-3-12 19:39
品味经典少走坑
站在巨人的肩膀上才能看的更远，克罗在这个行业工作了33年，而且是个大赢家，写过5本书有关交易的书，这本《克罗谈投资策略》是作者写的最后一本书，可以说集聚了作者30多年的交易智慧，若能细细读来一定能开卷有益。书中有很多地方都能引人深思，其中下面这段可以说是统领全书的精华了，剩余部分主要是对下列策略的进一步说明解释了。
下面的内容构成了基本策略的精华：
（1）只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场。认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不与参与。
（2）假定你所交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立你的头寸，或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行的位置上。
在这方面，必须注意的是如果你看错或忽略了当前市场的主要趋势，不顾不可救药的熊市而买入或不顾势头强势的牛市而卖出，多半会遭受损失，同时也会感到很愚蠢。
（3)你追市头寸可以形成很有利的变动，因此你应当坚持持有该类头寸。由于存在追市头寸的有利变动这一前提，你应当忍受任何微小的趋势变动，不要轻易对该变动进行频繁交易，或者试图从反趋势交易中迅速获利。
（4）一旦所持有头寸的变动方向对你有利，而且你的技术分析也对这一有利的趋势变动加以证明，你就可以在某些特定条件下增加所持有的头寸（金字塔）。
（5）除非趋势分析表明行市已经反转，你的指令已被截住，否则你应当保存所持有的头寸。在那一时点上，如果你对行市十分注意，你应针对最新形成趋势对原持有进行对冲。然后，如果你对冲了头寸，而其后的市场行为表明主趋势仍然存在，而你的对冲行为过早了，此时你完全应该重新建立符合主趋势的头寸。但是，这样做时务必要认证而客观。
（6）但是，如果行市与你预期变动反向相反，那又该怎么办呢？（迅速逃避）首先，你怎么才能知道该头寸的持有是错误的呢？如果你不能弄清楚，那么每日权益状况就能以某种不特定的方式“告诉”你。遵照大拇指规则，投资于股票交易的保证金比例比应该超过40%，而对于期货交易则不宜超过70%。
——————————————《克罗谈投资策略》
1.判断趋势：只参与趋势强烈或趋势正在形成的市场
2.建仓：这部分我算理解一半吧，就是可以在适度逆行的位置上建仓。但什么叫“趋势已产生的较大差价的基础上建议你的头寸”?能理解为突破入场吗？
3.持仓：这句应该是翻译问题，我猜作者应该是想表达的是“在追市头寸出现有利变动后，要忍受微小的趋势变动，不要频繁交易，不要试图从反向交易中迅速获利”，简单来说就是浮盈后可以放大止损。
4.加仓：趋势正常时，可以在自己新的买入点出现时采用金字塔式加仓。
5.离场与重新入市：除非趋势趋势反转，你的头寸被止损扫掉，否则一直拿着。止损后若原趋势仍然存在，此时你完全可以重新加以符合原趋势的头寸。（感觉书中的对冲应该理解为止损或离场）
6.止损：当行情与预期不符时，迅速止损。另外后面还有两句是关于保证金占比的，但感觉是不是错了还是咋样，咋感觉保证金占比这么高呢？
希望作者的智慧对大家有所帮助，也希望大家能对书中疑惑的地方给出自己的见解，最后引用书中的一段话作为结束：
最后还要强调的是，尽管投机的成功最重要的因素是一致、可行的策略，此外还需要增加三个重要内容：纪律，纪律，还是纪律。
后续会继续围绕前面提到的这两本书中的精彩内容做分享
作者: 勿知 时间: 2023-3-16 19:11
蹦
什么情况直接干蹦
，大部分盈利一天干没，还好有止损单保护，以微利520结束本单
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作者: 勿知 时间: 2023-3-18 08:52
周四玻璃的下跌确实超乎意料，还准备等到周五后将止损上调到60日线呢，没想到一天之内连续击穿我的2条底线——60日线、20日线。玻璃的下跌位置非常尴尬，最低点也就是接近我的前期入场点，连续多次未站稳60日线，所以这次也就不准备再次入场了，除非站上60日线，才会再次考虑。
周五晚盘入了一单c2305的多单，玉米整体趋势震荡收窄的市场，本身没有方向，且该品种现在处于历史高位，更应关注空单位置的，但目前站上60日线，且目前基本处于窄幅震荡的末期了，认为离方向的选择不远了，若真的站不上去跌破60日线，还可以掉头返空。目前的玉米的基本策略就是围绕60日线来多空。
1手单：c2305-2850-2833
为什么模拟交易总比实际交易做的好的多？
在模拟交易中，只有赢得欲望。而在实际交易中则主要是对输的恐惧心理起作用。——————《克罗谈投资策略》
作者: 勿知 时间: 2023-3-25 08:51
虚晃一枪
现在回看，当时大反向和当时策略看起都还都不错，但行情的运转总是超过人的想象的，没想到周一日盘收盘价直接收到了60日线下，直接导致我的入场理由不存在了（上穿60日线做多），当时还总结以后要尽量在快收盘时再入场呢。毕竟是一根小阳线，所以自己也就抱着侥幸的心理，想着再看一根，说不定也就上去了，不行来根阴线自己也还有空的机会。但第二天直接一根不多见的大阴线，直接打了我止损，想着昨天总结的经验，想等到快收盘时再入空单吧，快收盘时自己又怕，从没见过温柔的玉米能跌这么狠，又想着若盘中跌破下端趋势线近时也能赚呀，直到到收盘我都没缓过来（被惊到了）。
本单能总结到什么经验呢？好像只能总结到，单笔单子所总结的不一定就是对的
本单玉米：c2305-2850-2833-2833-(-170)
夜盘又后悔自己没有按照当初的想法尾盘入场，一阵纠结后又直接空进去了：c2305-2775-2774
怕输心理过度占据主导地位的潜在原因之一是————无论从所持头寸规模角度，还是从其账户交易频率角度来看————投机者常常过度交易。交易者控制以及克服过度交易或过多持有头寸的冲动是相当重要的。我通常的原则是将账户资金的1/3（用于期货和外汇）或1/2（用于证券）用于保证金头寸，剩余的资金则以带息储备资产方式持有。 ————————————《克罗谈投资策略》
作者: 勿知 时间: 2023-3-31 23:23
3月小结
周四夜盘进的空单，今天已经被扫损了，虽说是小赚但还是比较苦恼
，因为我还是想要空它，空c2307-2735-2729-（+60）
本单是止损单移动太快导致的过早离场的，其实还想拿着看看的。虽然我追求的是入场后尽快将止损移动至成本，但当价格波动产生小幅盈利后还是急于移动止盈时，我目前认为是错误的，后期要追求入场后：1.错，打止损出局；2.小对，保本价/赚1个点出局；3.大对，日k均线移动止损。什么是大对呢？先定为盈利大于1倍的止损吧
我的说法是：“在明显的趋势市场只获小利的人不会变富”————《克罗谈投资策略》
目前玻璃的多头和玉米的空头趋势已经非常明显的，但手中都没有相应的单子。本月交易了4单，所有入场的单子都被不断的扫出，总体来看没有赚到这个波段，但庆幸的是4笔单子3赚1亏吧。
等待玻璃回调做多玉米反弹做空的时机吧。
作者: 期路顺风 时间: 2023-4-1 08:01
坚持策略，加油！
作者: 勿知 时间: 2023-4-7 23:53
小止损，不尽兴
本周交易两笔，其实应该算是一笔的，因为第一笔交易止损设置的太小了，还没有“赌尽兴”就被震出来了。当时下破趋势线入场空的，入场后立马就大跌，想着应该稳了，就设置了用30分钟图的20线附近设了止损，然后就没看了，第二天一看单子没了，所以后面又在同一下破位置空进去了。
这目前来看是止损设置的太不合理了，若换成日线图就能看到止损是在当日内的，确实太小。趋势交易应该是拿着确定的止损去赌想要的趋势，所以止损的设置应该关注两点，1.能否承受；2.被止损时能否说明自己是错的；若两项都是能的话才应该是一个“合理的止损”吧。后期可以试试将止损点调为：1.近期高低点；2.前1个日K高低点；3.大级别均线；
目前来看玉米起码有一波反弹了，继续等待高位空的位置；玻璃给的上车机会没抓住呀，“错过”估计也是交易的一部分吧
作者: 勿知 时间: 2023-4-28 22:43
4月小结
本月交易6笔，5笔已平仓，平仓总亏损580元，最新的一笔玻璃多单今天刚入，目前来看还是比较满意的。
（为了统计便利，后续平仓盈亏中不再计算手续费（之前是有的），净值是包含手续费影响的）
交易最大的问题就是太自由，仿佛随时都能多空操作，导致常常做傻事
本月后续后三笔交易都未做分享，要么是持仓时失去了耐心提前出场，要么逆势操作出圈，本月最大的一笔亏损就是由于逆势空玻璃造成的580元的损失（还有一笔逆势单玉米，小赚，没有显出那么蠢）。我的一同事也做期货，他属于短平快的风格，期货这玩意就是容易然让人激动，他一激动分享给我他自己的操作，我就容易激动开始盲目跟风，这下算是吃了亏涨记性了，1笔交易涨了2个记性（跟风、逆势）
今天多了1手玻璃，多FG309-1765。玻璃一直很强势，估计彻底转多了，今天依托这20日线入了多单。搞不懂这主力合约为啥还没有近月合约走势强劲，而且各合约走势差异还很大，也好，给了我个更好的入场点
作者: 勿知 时间: 2023-5-13 12:32
凉凉
本周翻船了，四笔单子累计亏损2820，分析下来应该是因为止损设置和买点设置问题，在玻璃下跌阶段利用30分钟MAD的地低位金叉产生的买点入场，利用与日K20或60均线已经排除了部分入场点了（但还是较多），止损一般都设在前段低点。对止损位置和对该入场指标的熟悉与应用还是有很大问题。
交易的太多了，要放慢节奏，多看少做，期货真疼呀
作者: 勿知 时间: 2023-6-3 11:50
5月小结
情况分析：本月很惨，但真的回头看除了一笔不该有的追高单没按照计划来处理导致亏损1220元外，我认为自它的亏损是应该的，买点没啥好反思的，也不应像当时总结的那样归罪于止损设置和买点设置问题，无非都是我系统的选择而已。之所以单笔止损这么大只是玻璃品种原因而已，当时其日真实波动幅度ATR基本在65左右，玻璃一点20元，则日内波动金额基本在1300元左右的，其实我的止损幅度都在半根K线到2/3根K线内的，对我的系统来说是合理的，但对我的资金来说却是不合理的。玻璃这个品对我来说日内波动金额超出了我资金量的承受能力的，后期不再做这个品种，且具我近段时间观察来看，这个品种具有容易单日暴涨暴跌的基因。
品种更换：后期将不再做玻璃，换成螺纹钢，这个品种其实日内波动也很大，但好在一点10元，日内波动金额基本在800左右，先试段时间吧，看看疼不疼。
更大的问题：任何系统都要面对连续止损的情况，“怎样让不被连续的止损消灭？”和“怎样在连续失败时继续坚定的执行系统？”我认为是最重要的两个问题.玻璃前期在60均线上所以我是死多头，当破60日线开始转空的和空点出现的时候自由已经失去了继续相信的勇气，没有继续入场。当然了能不能躲过后续暴力反弹那就是后话了。
期货市场的一个普遍的事实是，除了一些偶然的、不常见的较短时期外，整个市场及价格走势本身说不上是好是坏，也说不上是正确还是错误，而是交易者本身的好与坏，或更具体地说，是交易者本身的正确与错误。————《克罗谈投资策略》
事实上，在一个变动频繁而随机出现的趋势下，会有各种不曾料到的逆行，然后又是从一个逆行到另一个逆行，此时，坚持有约束的客观的策略比任何其他时候都显得更为重要了。我们都曾一次又一次地遭受价格波动上的损失，但重要的是不要被这类情形弄得灰心丧气或不再果断行事了。————《克罗谈投资策略》
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作者: 勿知 时间: 2023-6-22 20:12
本月截止目前交易三笔，预估本月不会再有其它新增交易了。其中2笔已经止损出局了，1笔还在观察中，空玉米+40，空螺纹-370，总共-330。玉米后续转多就没有做了，螺纹的在重新跌破60日线的时候又重新了开空，目前来开还不错，已经脱离成本设置止盈点，本月能不能赚钱不知道，但本月终于能够不亏了。按照最新价3686已有67点，准备拿其中34点作为本周的移动止盈，止损点推到3719。期货是以结算价来来作为第二天的开盘价基准的，所以在大阳线尾部做多或大阴线尾部做空时经常一收盘就显示被套，确实不好受，所以若大阴线或大阳尾盘想要入场最好等第二天开盘时看是否有更好地入场点其实更好些。
空rb2310-3753-34
每次你建立一个趋势跟进头寸，假定的前提是你追求的是一个巨大的价格变动。这么做需要有持仓的勇气，不去试图寻找短线交易机会。这就体现了感觉与现实的不同。你的感觉告诉你持有每一个趋势跟进的头寸，寻找有巨大价格变动的机会；而你的现实意识却告诉你大多数的交易注定不会有价格巨大变动的可能。可你事先不知道哪笔交易会获得巨利，但知道有些交易将会获利，选择交易的策略只能是承受每一笔可能会有“大变动”的趋势跟进头寸，并用止损单让自己从那些失败的交易中抽身而退。————《克罗谈投资策略》
作者: 勿知 时间: 2023-6-30 23:17
6月小结
本月只交易了3次，都失败了，预想的走势都没走出来，好在学会了保本，总体还小赚320，止住了亏损的势头，交易的频率也算是降了下来，希望7月能继续保持不亏的基础上去赌想要的趋势。
后市看法：目前玉米60日线上，看多，趋势已经走了一段时间了，已经偏离60日线较远，认为不适合入场。螺纹今天收盘价略低于60线，且上影线较长，看空，若下周一继续跌破60日线可以找机会继续放空。当然，螺纹下方20日线支撑趋势也不弱，若能站上60线，赌一波像玉米一样的继续反弹其实也不错。
大多数市场事实上注定不会有重大价格变动。但谁又能在事先预知哪个市场有大的盈利潜力，哪个市场没有大的盈利潜力呢？————《克罗谈投资策略》
金融市场年鉴中有大量这种市场实时例子：它们开始时极不引人注目，但后来却发展成为大规模的价格巨变市场。许多开始的入市者，他们在价格刚刚开始发生变动之时就进入了市场，却在第一次获利机会出现之时退出了市场，只能眼看着市场继续进行着非常可观的移动而无法再次进入。————《克罗谈投资策略》
作者: 勿知 时间: 2023-7-15 09:14
这个游戏怎么玩？
这个游戏好难呀，运气也不好，玩来玩去也没找到章法。本月连亏三笔，决定停下来看看，当月不在开仓。虽没指望短期赚钱的，但一直这样资金割割割，确实很无奈。自己能不能建立起有效的系统，要不要去试试别人的系统，有效系统长什么样呢？我一直很困惑。之前有读过《海龟交易法》，里面仓位、止损、入场、出场等都是非常详细的，具有很大的参考价值。《克罗谈投资策略》中也分享过一套交易系统这里分享出来。
趋势判断：
上升趋势：1.收盘价高于50MA；2.50MA向上倾斜；
下降趋势：1.收盘价低于50MA；2.50MA向下倾斜；
分析：
长期系统：
买入：当收盘价>10MA>20MA>50MA;
卖出：当收盘价<10MA<20MA<50MA;
短期系统：
买入：当收盘价>4MA>9MA>18MA;
卖出：当收盘价<4MA<9MA<18MA;
入场：
a.在上升趋势中
在长期信号如下时买入：当收盘价>10MA>20MA>50MA;
止损退出使用短期信号：当收盘价<4MA<9MA<18MA;
如果止损退出后，趋势继续显示上升趋势，则利用短期买入信号重新买入：当收盘价>4MA>9MA>18MA;
b.在下降趋势中
在长期信号如下时卖出：卖出：当收盘价<10MA<20MA<50MA;
止损退出使用短期信号：当收盘价>4MA>9MA>18MA;
如果止损退出后，趋势继续显示下降趋势，则利用短期信号重新卖出：当收盘价<4MA<9MA<18MA;
这个系统简单易懂，属于趋势跟随，简单说是利用大周期均线入场，小周期均线离场，离场后在大周期方向不变的基础上继续利用小周期均线入场。这样的系统长期可能有效，短期不一定有效，要保证自己长期执行这个系统才可能看见效果，说到长期就不得不说两个话题“活下去”和“坚决执行”，这两项都很难。怎样能活下去？——要轻仓、要适当的止损（这个系统本身包含止损），怎样在连续亏损的坚持执行？——要相信系统。具体到个人要怎么做，估计要自行尝试，找到让自己过得去的方式了。
作者: 勿知 时间: 2023-8-5 11:28
7月小结
7月就做了3笔交易还都是亏损，总亏损1550元，连续亏损后就停止了交易，其中第二笔违反了一单定输赢的交易规矩，当天交易了2单。我一直在克制交易次数和月度亏损幅度，认为这能够延缓“死亡”，争取更多学习机会，后续在现资金量基础上若月亏损金额大于1300元就停止操作，单笔亏损不能超过500元。近期的亏损也让我发现2个重要点：1.固定买点，这样在交易失败后可以反思交易系统的运行，而不用纠结于入场点的选择；2.入场后适当加快保本单推进的速度，放弃入场后对震荡逆转的幻想，因为好的位置不会被重复试探；
微调交易规矩：
1.1手单；
2.主看日K；
3.入场后立马设置止损单，单笔亏损不超500元，单月亏损不超1300元；
4.1单定输赢，不亏损加仓，入场就止损后当日不再开仓；
5.不随机交易，固定买点；
如果无论出于何种原因你不再持有某一追市头寸，在其后两天，趋势方向保持不变，那么你应当重新持有该头寸。不管此时的价格高于还是低于你退出市场时的价格，这都不会有什么实质性关系。————《克罗谈投资策略》
在丛林中，所有的生命，无论大小，第一位的要求都是生存。————《克罗谈投资策略》
作者: 勿知 时间: 2023-8-27 13:49
合约选择————远近高低各不同
期货的交割机制决定了每个合约都有到期的时间，不能像股票一样套了装死，投机者必须在进入交割月份前平掉合约，其实这也还好，但不同交割月份的期货合约却具有不同的走势表现，这对于技术指标使用者来说常常造成混乱。比如螺纹主力合约2310显示已经跌到60日均线下方，但螺纹2401依然在60日线上方，这对于使用60日线分析多空的我来说，基本就是两个品种一个空、一个多。期货合约的选择真实个头疼的事情，现采用眼见即真实的策略，线上就是多，线下就是空。
把损失放在心上，利润就会照看好自己。————《克罗谈投资策略》
风险控制和约束当然是他们全部成功要素中两项最为重要的内容。————《克罗谈投资策略》
我在自己的交易中一直坚持一种双重策略，即在盈利的头寸上我是一个长线交易商，在相反的头寸上我是一个短线的交易商。——《克罗谈投资策略》
作者: 勿知 时间: 2023-9-1 23:28
8月小结
亏损稳步收敛中
本月交易4单，其中三单已平仓，平仓盈亏-460元，还有一单螺纹2401-3714（成本）-3764（止损）还在持有中。止损点及止损点的推移是交易中非常重要的问题，前面在“脱离成本后的卖点该如何选择”里就提过这个问题，当时的选择是：
1.入场后尽快将止损点推至成本；
2.成本之上用日K20日均线离场。
对第1条目前没有异议，对于第2条就没有用过，因为很多入场后根本形成不了20日均线级别的趋势，相当部分都是利润也不错的小反弹，若任其回落打成本止损确实很懊恼，为了做下平衡就直接套用了《克罗谈投资策略》中的周推策略。在每周五收盘后推进你的止损价格，数额大小相当于本周价格有利移动量大小的50%。但如果市场在某一周里违你所愿运动的话，应当保留原有的止损价格战术。
本月最大的收获就是就是对同品种不同月份合约的观察了，对于利用同一指标60日均线的多空判断一多一空，虽然现在回头看都已经转多了，但若当时选择2301做空或等2301上均线后再如多，收益肯定是天差地别的。总结下来就是：
1.各看各的；
2.当主力合约位置不够好时可以看下相对活跃的其它合约，说不定能找到自己想要的位置；
在我所进入的大多数市场中，我发现重阅长期图表非常有用。长期图表是指周甚至月度图表。对长期趋势的观察使我对市场活动有一个更平衡全面的了解。————《克罗谈投资策略》
写着写着夜盘结束了，像这种短期跟均线大背离的情况下真的能忍用20日均线止损？这样的话还不得回吐大半利润？看到时咋处理吧，肯定不会像亏损那样棘手吧
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作者: 勿知 时间: 2023-9-23 14:25
思考交易
两个问题
思考之前先让我引入两个问题：1.什么是一笔好的交易？2.评判一笔交易好坏的标准是什么？
交易的最终目的有且只有一个————赚钱，但具体到每一笔交易，又不能简单的以该笔交易是否赚钱来评判好坏，因为每一笔交易都具有很大的随机性，就像我们不能仅以几次牌局的胜负就说谁的牌技就很高一样。交易中几乎人人都可以背出一堆正确的口诀，如：顺势而为、不要重仓、不要频繁交易、截断亏损让利润奔跑、不要变盈亏为亏损等，那是否只要符合了这些口诀就能算的上是一笔好的交易呢，可能也不是这样，一方面这些口诀并不一定符合你的交易系统，另一方便即使符合你的交易系统它们也并不是口诀的全部。对一笔交易的评判应该立足于交易者自身的交易系统，而不是于外在标准和单笔盈亏，当然经过大数交易的结果能够反映出交易系统是否有效。所以无论盈亏，只要是符合自己交易系统的交易都可认定为是一笔好交易。当然一系列好的交易也不一定意味有好的结果————赚钱，你还要确保自己交易系统的期望收益率为正。
交易中的追求
目前自己还在交易系统的构建与摸索阶段，我希望能依托于均线来构建一个趋势追随系统，利用这个系统自己在多数时间里可以小亏或不亏，在少数时间里可以捕捉到依托20日均线的趋势，为此前面还特意制定了一些交易规矩，这既是我评判一笔交易好坏的标准，也是我完善系统的出发点之一。关于交易系统的构想基本可以用下面一张期望值为0的正态分布图来表达出来，下图的横坐标为单次交易的盈亏金额，纵坐标为盈亏次数。
1.中值为0————入场后尽快将止损点推至成本，尽量少亏或不亏；2.最大亏损值为500————杜绝大额亏损，单笔亏损上限不能超过500；
3.有少量大额盈利————趋势不常有，但不能忘记捕捉依托于均线级别的趋势；
以1万本金为例
利沃默最后的劝告是对所有交易商很有用的警醒：我知道，如果我试图通过趋势逆行来交易我的头寸，我可能会失去我的地位，也可能避免由于巨大的变动而导致的巨额损失。为你赚取巨额利润的是巨大的波动。————《克罗谈投资策略》
作者: 勿知 时间: 2023-9-29 00:04
9月小结
已收敛为正，望后续保持
9月玉米与螺纹两个品种一直摩擦着我的趋势线，导致我我本月一直在止损，又因我手中本金有限使只能开一手单，要么是哪个摩擦信号先出现就先上哪个，要么是这个止损后另一个又出现信号，总之本月就没有停过。本月一共交易5次，除上月留存的一单是赚钱的外，基本都是亏损的，最后一单玉米空单也在今天的回升中被动保本平仓了，总体盈利320元。
目前两品种都是空头反弹中，下月一定还会跟我的趋势线附近摩擦，继续互相伤害吧
我们寻求的是一个系统的、客观的风险控制和制约的方法，它将包括下述三方面内容：
（1）限制每一交易头寸的风险 一种方法是确立每一市场的最大损失限额，比如说资本金的1%到3%，精确的数目则取决于账户规模的大小。对小额账户来说，将损失限制在资本金的1%可能不具有实际可操作性。
另一种方法是让每笔头寸的风险与各自交易的最小保证金数额相等，将风险限制在这些保证金的一定比例内。
交易商不应将超出资本金1/3以上的资金用于投机交易账户，做持有头寸的保证金。而应当留有2/3作为储备，持有生息，充当缓冲层。如果账户中的资产下降，应当寻找机会缩减头寸，以便维持书中建议的1/3比率。
（2）避免过度交易
如果你过度交易，过渡注重短线投机，或在股市第一次出现反向摆动时就让你追加保证金，你不可能成功地进行交易。
（3）截断你的亏损
任何时候你建立一个投机交易头寸之时，都应当清楚地知道哪儿是你的止损点。
如果建立的头寸一开始就逆你所愿运动，下达正确的止损单，可以是你在合理的损失范围内退出市场。但如果市场开始朝有利于你的方向运动，给你的账户带来了账面利润，你又该如何对待止损保护呢？你自然想采取某种策略来推进止损价格，在市场发生逆行的情况下不至于将账面上可观的利润转化成大额损失。这里的格言就是：“不要让可观的利润变成损失。”但是究竟如何动作呢？建议的一项策略是：在每周五收盘后推进你的止损价格，数额大小相当于本周价格有利移动量大小的50%。但如果市场在某一周里违你所愿运动的话，应当保留原有的止损价格战术。
————《克罗谈投资策略》
作者: 勿知 时间: 2023-11-3 23:53
10月小结
本月就操作了一笔，亏损170，收敛的还行，亏损可控，没啥大毛病
关于一次失败捕猎的分享
9月的时候说过两品种一直在摩擦着我趋势线，导致我不断止损，其中最主要的就是想要抓住这次玉米2401相对于60日均线偏离的机会，虽然最终找对了方向，但最后还是以失败告终，现在就来详细的图解下当时的思考及操作，如下图：
最终走势：
方向对了就能在期货上赚钱吗？显然没那么简单，这里面还有很多很多的细节需要操作者去不断打磨，如止损的设置、止损点的推移节奏及幅度、……。回头来看这些交易还是因为止损推移节奏的不当导致了最终失败
'我们寻找好的下注机会，也只试图下好的赌局。如果此赌局不合我们的要求，我们就舍弃它，即使它可能是别人想要加入的赌局。'————《克罗谈投资策略》
1%的限制对于小额账户是太严格了。但他觉得这一风险控制方法整体策略是有效的。对一个较小账户来说，他会提高风险尺度，比如说，提高到资本金的2%。这不仅坚持了风险控制的总体策略，也给了小投机者更大的回旋余地。————《克罗谈投资策略》
作者: 勿知 时间: 2023-11-30 22:05
11月小结
本月开3单，平2单，留1单，共盈利530，收敛的不错，继续加油
本月尝试性的空了一次JD2401，后续也没走出来，被动平仓，还好还留下720推进的盈利。后面又空了2单玉米，1单止损，1单还在持有中，继续等待。
斯坦利.克罗的交易策略
（1）克罗是一位盈利头寸上的长线交易系统交易商，常常将盈利交易保留至少6周；不利头寸上的短线交易商，常常在不利交易中停留不到2周。
（2）他运用一个机械交易系统，进行该系统同意的每一笔交易，除非他只能从他跟踪的四种货币中最多选择两种。一般说来，除非在市场极度跌荡时，他必须通过自行决定的方式拒绝某笔新的交易或从现行交易及早退出外，他不采用自行决定的方法。
（3）他是一位资产组合多样化的资金经理。
（4）他是一位技术交易商，使用的进入和退出信号以价格为基础。这些信号通过对每一市场所做的技术性分析产生，未经优化，且全部市场使用同样的信号。
（5）他是一位相对保守的基金经理，在信号交易中使用的资金不到各账户资金的25%。一般在每一市场上仅交易1种至2种总值达10万元的合约。这可以避免过度的杠杆作用和过度交易。余下的75%的资金投资于短期国库券以作为持有储备。
（6）他构建的资产组合包括了最大数量的多样化市场群。在每一市场中，他挑选主要合约的最活跃月份进行交易。这样一个广泛分散的资产组合中，市场之间具有相对弱的关联性。————————《克罗谈投资策略》
斯坦利.克罗的交易策略共12条，余下的6条留做今年的最后一次的分享，也是本书的最后一次分享
作者: 勿知 时间: 2023-12-28 20:31
12月小结
本月没有新开仓，只是平掉了上月的一手玉米，终于有些正向扩张的趋势了，稳住
唯一一次胜利
本月没有新开仓，但确是本年中唯一一次抓住的小波段，止损位置较差，但也算一次小胜利了。
本次玉米做空先是11.17在2401合约开始做空，止损后换成60日线压制更强的2403合约在破回调趋势线似乎再次做空，回头看的话我的取关点本应该是一个新的入场点的，还是经验不足，都回调这么多了，应该等待快收盘时再看20日线的压制是否有效的。
另一关注品种螺纹的话在11月份开始的一波上涨中没有产生我想要的回调买点，现在突破前震荡区间后开始了新的横盘，60线上看多，但一直离60日线较远，找不到下手的入场点，再等等吧。下方是跟60日线相对贴合的2403合约
一个小问题
由于看玉米、螺纹两个品种，经过这段期间的观察这两者无论波动大小还是趋势的持续性来看都是相对能接受的，但两品种间的波动差异较大，比如玉米的ATR基本在20~30，螺纹的ATR基本在50~70，两者都是每点10元，也就是1单螺纹的日内价格波动相当于2-3单玉米的价格波动，所以存在两品种风险、盈亏水平不在同一水平线上的问题。这个问题海龟法则中通过不同品种配置不同单位头寸来解决，同时考虑到一单止损上限500的限制，所以将玉米、螺纹的头寸单位分别定为2和1。在这里再微调下交易规矩：
1.1单（C:2、Rb:1）；
2.主看日K；
3.入场后立马设置止损单，单笔亏损不超500元，单月亏损不超1300元；
4.1单定输赢，不亏损加仓，入场就止损后当日不再开仓；
5.不随机交易，固定买点；
本年小结
本年是直面交易的一年，是选择、搭建交易框架的一年，是交学费的一年。12个月中有11个月有交易，全年总平仓盈亏-2480，总盈亏-2820.61，两者差额340.61就是本年的手续费了。一年的交易中发现了很多交易问题，一些在当时发现了问题并尝试自行找出解决方案、一些问题在当时并没有发现，这一些都会通过资金曲线和交易记录有所体现。
这张图是一年交易的成果，能显出一些交易问题，如：盈亏比低、单月亏损过大；若进一步看每笔订单则会更详细的发现问题，如：随机交易、单笔止损过小、单笔止损过大、频繁交易、逆势交易、持单没信心、开仓点有问题、品种选择有问题、违反1单定胜负规则、止损推移过快；一些问题已有答案、一些问题还在探索、还有一些则要加强对规则的坚守。
对于一名还不能赚钱的交易菜鸟来说多看少动决对是保命的不二手段，但若不能赚钱一样会被淘汰，所以要直面每一笔交易，做好交易计划，完善交易系统，力争每一单都能有所收获。之前在思考交易一篇中对交易中的追求有所探讨，但对其总结总是感觉不完善的或不够简洁的，当我在一本小书中看到一个公式后发觉这不就是正太分布目标的完美诠释吗？
成功的交易=无数次的小赚小赔+极少数的大赚+零大赔
作为一名交易者，事前无法判断哪一笔交易能赚钱，但每一笔单子出去后你的首要任务就是保证其不能大亏，然后依着自己的势去等待行情的发展验证，错了就小赚小赔，对了就赚不波趋势再走。
归一
新的一年开始之际，准备将资金补充到1.2万，这样是为了两品种能同时操作，当两品种都有信号时不用再去考虑做这个还是做那个了，变相的增加了交易频率，相对于去年初的操作资金也多了2千，有所放大，且前面为将玉米、螺纹拉到同一波动水平也放大了玉米的单位头寸（从1手变成2手），所以我对后续的资金波动其实还是略有担心的，毕竟现在还是个亏货。既然决定了那就先走着瞧，不行就再龟缩回去，毕竟放大的也不是很多。
（7）他在持有多头头寸或空头头寸间绝无偏好。在构建资产组合时，他留意在多头和空头之间实现一个客观的、防御性的的平衡。
（8）他在每一市场上运用严格的风险控制限额。如果止损限额太宽，会产生无法承受的高额损失；如果止损限额太窄，会使交易频率上升，每笔交易利润下降。他在每一市场头寸上冒的风险平均为账户资产的1%到2%。
（9）克罗有选择地运用交易止损额度。根据市场及其技术特征，他设置止损限额的依据可以是市场的变异性、交易的利润额和交易时间。有些市场历史走向稳定，他可以不用推进止损限额。有些市场，他确信交易模型有充分的敏感性，能对趋势变动做出适时反应。总而言之，他的止损限额设置策略允许长期交易有时间和空间进行发展。
（10）他不试图摘取天价和低价。他几乎一直在市场中交易他的多数合约，一旦建立一个趋势跟进头寸，他就假定每一笔头寸其结果都是跟随大势的，并尽可能地跟随这一趋势移动。而止损限额回“告诉”他何时从市场逆转中抽身而退。
（11）他如果被过早地截出市场，而第二天市场仍旧保持原有走向，他将运用他的客观进入策略，按同一走向重返市场。
（12）他的新账户进入策略通常是等待新的信号。但如果他最近的一个交易信号表现为损失，他可能依据交易的天数和近期市场动态进入交易。————————《克罗谈投资策略》
至此《克罗谈投资策略》已经分享完毕，短小精悍，书是一本好书，但其中的一些翻译有些拉胯。我发现其另一本书《期货交易策略》的内容跟前书内容重合度相当之高，里面含有更多的故事与案例，且翻译的非常丝滑，所以决定将该书选为2024年分享书籍，到时就会发现在《克罗谈投资策略》中的翻译问题都会从中找到答案。
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作者: 勿知 时间: 2024-2-3 00:05
1月小结
本月开3单，平3单，留0单，小赚小赔+零大赔=小赔，一切正常
消息的力量
上月平掉2403玉米空单后就有些后悔了，认为当时出场点反而是好的入场点，所以本月初当玉米重新反弹到该区间时换成2405合约重新空了进去。从1.4的2431点空到1.11号上午结束时的2345点，1手合约已有86点的浮盈了，此时相对于我20点的止损来说已有4.3:1的盈亏比了，我1单2手就相当于1720元的浮盈，因为期间的一单螺纹止损亏了370元，所以就将止损点往下推移到2408点，到此走势一切良好，且已破前期低点2364。结果11号中午出现了增加收储规模的利好，下午开盘就急速拉升61点到2406点，最高拉升86点到2431点，收盘时2406点，我的止损单平在均价2408.5点，收盘收在20日均线下。
到此该笔交易已陈述完毕，但其中有些问题还是值得探讨下：
1.这次止损的推移是否有问题？————如果1.11号上午我没有将止损从2451点移动到2408点，其实到收盘时我将继续持有该空单，毕竟其最高点也才到我的入场价2431点，且其未打破我的20日线可以继续持有，下午的波动也就只是一鬼故事听听就过去了的。虽说推移节奏对我来说一直是个头疼的问题，但到目前为止我并不认为这次推移是个错误，因为此次并没有违反自己的交易规矩，再者我认为一笔已到4.3:1的盈亏比的单子可以不挣钱，但重新回到成本及以下绝对是个错误。
2.信趋势还是信消息？————短期信息确实造成了当天的巨大方向波动，但回头来看其影响其实很小的，第二天便开始继续下跌。即使到现在新的一轮反弹开始我也不认为趋势就此逆转，到底是何去何从呢，还是继续观察后续走势吧。
任何一位交易者最大的敌人绝对不是市场或其他参与者，而是他自己；由于受到妄想的鼓舞和恐惧的侵扰，缺乏“止损前提下让利润奔跑”的顺势交易的纪律，无聊和惰性，冲动交易，对自己（经常是正确的）分析和交易决策缺乏信心，失败在所难免。————《期货交易策略》
若要成功，投资者就必须实际且客观，务实且守纪律，更重要的是，要独立，并对自己独到的分析和市场策略充满信心。————《期货交易策略》
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作者: 勿知 时间: 2024-2-29 20:42
2月小结
本月开1单，平1单，留0单，小赚+零大赔=小赚10块，图内统计都是未考虑手续费的，没啥机会一切正常。
二月开盘时间少一周，也没啥入场机会，最后一周开了一单螺纹空单也没走出来，好在保本出来了，没有亏钱。虽说没有啥交易，但玉米、螺纹俩品种都悄悄转了方向，这里简单看下。
首先玉米05已经转到60日线上，后期要改成多头思路，上线后没有给回调入场的机会，继续等待。
螺纹05在1月份下线后给了回调的机会，但回调的有些过头了，又回到线上了，虽说最后两天回到线下，但没敢再入场，2月份延续了下跌趋势，但整体波动较大且跌势不太流畅，有很多上下影线，持仓的话也挺煎熬，后续保持空头思路继续等待。
我总结了以下一些必备的战术，这些战术构成基本策略的本质：
1.只有在市场出现强烈的趋势特性，或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势，才能进场。一定要找出每个市场中持续进行的主趋势，而且顺着这个主控全局的趋势交易，否则不要进场。
2.如果你正要顺势交易，有如下几个建仓点：一是趋势新的突破点；二是横盘整理显著趋向某个方向的突破点；三是上涨主趋势的回调点或下跌主趋势的反弹点；
3.顺势而为的仓位可以给你带来丰厚的利润，因此千万不要提前下车；
4.只要所建仓位符合大势，而且市场已经证明你是顺势交易，你可以在第2点所讲的技术性反转处做金字塔式的加仓；
5.保持仓位不动，直到你客观分析之后发现，趋势已经反转或者就要反转。这时就要平仓，而且行动要快！
6.如果市场趋势很不利，没有与你站在同一边，要尽快跑掉；————《期货交易策略》
最后，始终如一的有效策略虽然是交易成功的核心要素，但还必须具备3个要素：纪律、纪律、纪律。————《期货交易策略》
作者: 大小m 时间: 2024-2-29 23:04
小兄弟，做期货会不会分心影响你平时的工作？
作者: 勿知 时间: 2024-3-29 21:46
3月小结
本月开2.5单，平2.5单，留0单，都是小亏+零大亏=小亏1000元，做的稀烂
之所以是2.5单是因为最后一笔玉米习惯性的只开了1手，被止损后才发现少开了1手。之所以说本月做的稀烂不是因为亏损而是因为本月犯了很多毛病，首先，本月前两周一直在空仓等待中，觉得太无聊了，就在在操作品种外的鸡蛋回落时做了一笔多单，后续被无情打掉；其次在螺纹反弹至20日均线准备开空时执拗的非要让多涨1点再开空，结果因1点之差，错过了应有的入场机会；连续的几笔止损与错失下来本月也就没了再交易的兴趣了，后续就一直空着仓到月底，等待下月重新开始吧。
1.不要操作选定外的品种，毕竟月止损机会有限；
2.每月只有3次空枪的机会，不要因为无聊而浪费了子弹；
3.只要是属于自己的入场点，就尽快入场，不要等待所谓更好的点位；
已经三个月了，怎么一点起色都没有呀
世界上没有任何系统或技术交易方法能永保胜利，将来也不会有。但是，我们可以找到很多不错的系统。如果使用得当，再加上优秀的交易策略和资金管理（当然包括不要建立过大的仓位，也不要频繁交易），可以让交易者有能力做到长期赚钱。他们可以让交易者在赚钱的仓位上赚到更多，亏钱的仓位上亏得更少，这正是我们一直在寻找的优势。————《期货交易策略》
我的策略很现实，其中一点就是不让（或者说尽量不让）丰厚的利润变成亏损。什么才是丰厚的利润？我指的是100%的利润或者是比投入的保证金还多的利润。————《期货交易策略》
对交易者来说，把事情简单化尤其重要，因为你在市场中看到或听到的每一件事情都非常复杂。————《期货交易策略》
作者: 寻梦者 时间: 2024-3-29 23:40
轻仓 顺ma20线做 加油！
作者: 勿知 时间: 2024-4-30 21:54
4月小结
本月开3.5单，平3单，留0.5单，都是小亏+零大亏=小亏1230，继续稀烂
本月平仓的3单都是亏损，其中2单玉米，1单螺纹，因为本月亏损额度快要打满了，所有后续只开能空0.5单玉米了，目前还在持仓中。
四个月的亏损小结
截止今天已过去4个月了，一连串的亏损说明我的交易方法中肯定存在着我还未纠正的错误，趁这个机会来做下反思。4个月共交易10单，除1单鸡蛋外，其余做的都是螺纹和玉米，所以回顾前先来看看这4个月这两品种的走势。
玉米：1月：前期跌势的小尾巴——2月：反弹到反转至60日线上——3月、4月：60日线附近的震荡
螺纹：1月：60日线附近的震荡被跌破——2月、3月：跌势——4月：反弹至60日线附近
4个月交易如下：
1月：螺纹2单，1空1多，都是亏损，共亏730；玉米1单空，盈利450；
2月：螺纹1单空，保本出，盈利10元；
3月：鸡蛋1单多，亏400；玉米1.5单多，共亏600；
4月：1单螺纹亏430；玉米2单多，共亏800，还有0.5单玉米空未平仓；
回看可知这四个月中最大的机会出现在2月、3月的螺纹跌势中，若没有在此阶段赚钱，能保住不亏或小亏便是万幸。我亏损较多的主要原因有以下2点：
1.没有抓住到2月、3月螺纹下跌趋势；
2.在3月、4月玉米60线附近震荡市中频繁止损；
近2个月的亏损让突然意识到“只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场”这句话的价值，之前总是想简单以60日线来判别方向，发现这是不够的，因为均线附近的震荡会引起不停的止损。其实这个问题在去年6月、7月、8月的螺纹上也出现过，也是造成了不小的亏损，但当时没有引起足够重视。
后续交易：
之前将交易流程分解为判趋势——找位置——定止损——跟进——离场，每次出现问题时我总是想哪个步骤出了问题？怎么来改进？本此问题主要出现在第一步判趋势上，后续先做些改进。当行情同时具备以下2点时才考虑入场：
1.只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场；
2.K线>20日线>60线，择机做多；K线<20日线<60线，择机做空；
新点子:
关于期货交易又偷学到一个新点子想要试验下，基本思路是“远期合约+去杠杆+低位抄底”，因为只是想试试也没想好记录方式，所以后续月度总结时顺带贴下图。
投机要成功，同时要求交易者无论是在建立仓位的大小上，还是交易的频率上，都要比一般水准低。过度交易会增加手续费和产生亏损。更糟糕的是，这么做，会使交易者的精神和情绪状况完全与应该有的情况背道而驰。正确的做法是碰到趋势对自己有利时，交易者应该保持从容的态度，稳坐赚钱的仓位，不要轻易去动它。————《期货交易策略》
市场就像一个伟大的财富分配机器，它不会考虑任何人的资金大小，它只会奖赏那些有耐心、守纪律、有能力的人，惩罚那些漫不经心、不称职的人。————《期货交易策略》
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