炒股的智慧网

标题: “分仓盘活” 期货实盘记录 [打印本页]
作者: yao_lonwork    时间: 2016-1-23 14:50
标题: “分仓盘活” 期货实盘记录
         1. 计划投入30万，日常账户放10万做保证金，20万做固定收益。
         2. 都是轻仓做，控制风险，在尽力保本的基础上，寻找中长线机会，对收益没有明确预期。
         3. 实盘目的是监督自己，增强耐心与恒心，摸索适合自己的方法。
         3. 每周一份周记，每月一次资金记录。

=========================================

      总体原则：
        
        1. 分仓盘活：轻建首仓【单次建仓大约总资金1%-1.5%的风险】，以损定量；移动止损，盘活加仓；
        2. 顺势操作：根据日K高低点+某均线【目前实验30日均线】操作，中线开始，能长则长；
        3. 持强去弱：组合品种，持强去弱。
作者: zlj755    时间: 2016-1-24 10:41
对yao兄的实盘期待啊！
作者: yao_lonwork    时间: 2016-1-29 15:20
周记  0001 （2016-01-29） ：         
       本周第一周，做了一些准备工作，开了新的账户，10万资金入账，20万做了固定收益，熟悉品种，看了一周，没有动手。
作者: 零起點    时间: 2016-2-2 17:27
期待yao兄的期货实盘，向您学习。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-2-5 17:46
周记  0002 （2016-02-05） ：         
        本周第2周，无操作：
               1. 观察品种，还未找到下手的机会。
               2. 春节，能不持仓就不持仓了。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-2-15 15:44
2016-02-15：
           卖空： 1手 白糖1605 .  
           未盘活风险：0.5%；市值仓位（市值/总资金）：18%。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-2-17 15:40
2016-02-17：
操作：            卖空 4手 淀粉1605 .  


持仓：
   
期货品种方向吨数/每手成本线持仓手数持仓成本市值止损线风险金
白糖1605空105397.00  1  53970.00  5471.00  740.00  
淀粉1605空102119.00  4  84760.00  2174.00  2200.00  
总计　　　　138730　2940
　　　　本金：300000　300000
　　　　总仓位：46%风险：1.0%


风险：            未盘活风险：1%；市值仓位（市值/总资金）：48%。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-2-18 15:04
2016-02-18：

操作：卖空  1手豆粨1605               

持仓：1手白糖，4手淀粉,1手豆粨
风险：1.20%。 市值仓位： 54%


补充内容 (2016-2-18 09:18 PM):
夜盘 平仓 豆粨1605.   
作者: yao_lonwork    时间: 2016-2-19 16:30
周记 0001 （2016-02-19）：
   
     本周试探行进，仓位很轻，大概0.5倍的杠杆，资金波动比较小，慢慢寻找适合自己的节奏。

期货20160219.png (16.6 KB, 下载次数: 119)

期货20160219.png
作者: yao_lonwork    时间: 2016-2-22 15:07
平仓 ： 糖1605.   平仓盈亏：+510


持仓风险：0.7%。 市值仓位： 28%


        
作者: yao_lonwork    时间: 2016-2-24 15:06
卖空：菜柏1手，豆粨1手。

持仓风险： 0.40%； 市值仓位：42%
作者: yao_lonwork    时间: 2016-2-26 15:21
平仓：  淀粉4手。

持仓风险：0.4%。 市值仓位：14%
作者: yao_lonwork    时间: 2016-2-26 15:26
周记 0004 （2016-02-26）：
   
      本周操作平缓，资金也没什么波动，仓位也很轻。日K级别的机会很少，后续可能实验一点新的规则，缩小一个级别。

20160226150627.png (19.11 KB, 下载次数: 54)

20160226150627.png
作者: yao_lonwork    时间: 2016-2-26 17:08
资金记录
时间               资金股票总值        日均市值仓位       盈亏金额       盈亏比率  
2016.01.31     300100   
2016.02.28     302228                  35%                +2128          +0.7%


2月总结：
     本月是第一个月操作，除去春节假期，操作了2周，还算顺利。继续摸索，训练。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-2-29 15:01
2016年2月29日

卖空：1手糖1605 ； 加空 1手菜柏 ；加空 1手豆粨。

未盘活风险： 1.00%；  市值持仓： 46%。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-1 15:11
2016年3月1日

买多：2手  PTA1605

未盘活风险：1.50%； 市值仓位： 61%。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-2 15:04
2016年3月2日

平：白糖。1手豆粨，1手菜柏。

未盘活风险：0.90%。  市值仓位：29%
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-3 15:07
平：豆粨，菜柏。

未盘活风险：0.50%。  市值仓位：15%
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-4 15:01
2016年3月4日       

买多：2手棕榈1609    2手豆油1609

未盘活风险： 1.50%             市值仓位：87%
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-4 15:09
周记 0005 （2016-03-04）：
     
       持仓

20160304150717.png (20.33 KB, 下载次数: 51)

20160304150717.png
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-7 15:17
2016年3月7日

开空：3手玉米1609

持仓风险： 1.50%。 市值仓位：103%
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-8 15:14
2016年3月8日

开空：2手塑料1605

持仓风险： 1.50%。  市值仓位： 132%。
作者: zlj755    时间: 2016-3-8 18:32
浮盈加仓？
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-8 21:34
zlj755 发表于 2016-3-8 06:32 PM
浮盈加仓？

我理解不算浮盈加仓吧， 我现在是买了相当于我总资金的1.3倍杠杆。资金用了13%作为保证金。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-9 15:28
2016年3月9日

平：塑料，玉米。1手PTA, 1手豆油，1手棕榈。

风险：0.00%【到止损不会亏】。  持仓市值：43%
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-13 14:21
周记 0006 （2016-03-13）：
        本周增加仓位到1.3倍杠杆后，止损减仓到0.5倍杠杆以下，继续持仓1手PTA,1手棕榈1609，1手豆油1609.   目前有点浮赢。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-21 15:03
补充近一周交易：
                                                                                                                                                   未盘活风险     市值仓位
2016年3月16日买多：1手螺纹　　　
0.30%
50%
2016年3月17日买多：1手白糖1609
    1手热卷1605
    1手郑醇1609
    1手螺纹1610
    1手PTA1609
    2手沥青1609		　　　
1.30%
110%
2016年3月18日买多：1手白银。2手玻璃。1手焦煤。　　　
1.70%
154%
2016年3月19日　　　　
1.70%
154%
2016年3月20日　　　　
1.70%
154%
2016年3月21日　　平：1手沥青。白银，玻璃，焦煤，PTA.　
0.30%
88%
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-23 15:10
2016年3月23日

开多：1手郑煤1609。

未盘活风险： 0.60%。  持仓市值： 100%
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-24 15:41
2016年3月24日                       

平：郑煤。螺纹。郑醇。沥青。热卷。豆油。

未盘活仓风险：                0.30%   持仓市值：        54%
作者: ing    时间: 2016-3-24 21:07
做的很稳健 加油
作者: ing    时间: 2016-3-24 21:08
就这样保持稳定 一年下来 收益不菲
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-25 17:34
周记 0007 （2016-03-25）：
       本周的多仓遇到了反向回调，资金回撤了一些，现在仓位大概资金0.3倍市值。

20160325160618.png (17.14 KB, 下载次数: 42)

20160325160618.png
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-28 15:09
2016年3月28日                        平：白糖        持仓：一手棕榈。        未盘活风险：0.00%        持仓市值：17%
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-29 14:18
2016年3月29日                转入5万到固定收益账户，下个月起按总计35万本金操作。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-29 15:16
2016年3月29日       

开多：1手铁矿1609

未盘活风险：0.30%； 持仓市值：        25%
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-30 15:15
2016年3月30日       

开多：+1手铁矿1609。1手玻璃1605.1手玻璃1609.

未盘活风险：0.90%        未盘活仓：0.3         持仓：0.5  【杠杆倍数】
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-31 11:22
2016年3月31日                早盘全部平仓。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-3-31 11:30
资金记录
时间               资金股票总值        日均市值杠杆       盈亏金额       盈亏比率  
2016.01.31     300100   
2016.02.28     302228                  0.35                +2128          +0.7%
增加资金50000（本金350000）
2016.03.31     358264                  0.67                +6036          +2%

3月总结：
      1. 本月算上固定收益，有2%的利润，比较满意。
      2.本月日平均仓位0.67倍杠杆，目前空仓。
      3. 期货系统比上个月完善了，也落实到具体操作上，下个月实验下。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-4-1 15:11
2016年4月1日       

开多：
3手pp1609  ；2手郑煤1609；2手热卷1610；2手螺纹1610；1手铁矿1609

未盘活仓：0.86    持仓：0.86
作者: yao_lonwork    时间: 2016-4-5 15:16
2016年4月5日                        平：郑煤。铁矿。                        未盘活仓：0.55       持仓：        0.55
作者: yao_lonwork    时间: 2016-4-6 21:11
今日  平仓所有品种，  空仓。   本轮试探亏损1%。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-4-22 15:08
周记：
       4月初的试探失败后，整个市场有一个比较大的涨幅，没有参与其中，目前也没有合适的机会，等待回调后，如有机会，可介入。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-4-29 15:02
资金记录

时间               资金股票总值        日均市值杠杆       盈亏金额       盈亏比率  
2016.01.31     300100   
2016.02.28     302228                  0.35                +2128          +0.7%
增加资金50000（本金350000）
2016.03.31     358264                  0.67                +6036          +2%
2016.04.29     355742                  0.15                - 2522          - 0.7%

4月总结：
      1. 本月初试探了一次，后续家里有事，停止了操作。
      2. 争取5月份从小小仓位开始，恢复操作，找找感觉。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-5-4 15:03
今日开始，试探介入。

2016年5月4日        多：1手鸡蛋。       

持仓：0.10倍杠杆。  未盘活仓：0.10倍杠杆。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-5-6 14:57
2016年5月6日                        平：1手鸡蛋

空仓。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-5-10 15:13
2016年5月10日         开多：１手郑油。       持仓：0.17；未盘活仓：0.17
作者: yao_lonwork    时间: 2016-5-11 15:07
2016年5月11日        多：１手豆油。１手豆一。１手螺纹                平：１手螺纹       

持仓：0.46   未盘活仓：0.46
作者: yao_lonwork    时间: 2016-5-12 15:04
2016年5月12日        多：1手郑煤。1手棉花。               

未盘活仓：0.58。 持仓：         0.75
作者: yao_lonwork    时间: 2016-5-13 15:02
2016年5月13日                从持仓0.75， 清仓。         本轮试探，亏损约2%资金。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-5-18 16:06
2016年5月18日                开空:2手PP.                                持仓：0.20         未盘活仓：0.20                                                                                                                                                                                                                                
作者: yao_lonwork    时间: 2016-5-20 16:01
周记：
       本周开空了一点仓位，试试方向。
作者: yilvyangguang    时间: 2016-5-20 22:50
如果再配上图就更好了

补充内容 (2016-5-20 22:51):
就可以参考学习你的操作方式与依据了。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-5-21 08:33
yilvyangguang 发表于 2016-5-20 22:50
如果再配上图就更好了

补充内容 (2016-5-20 22:51):

我一般都是日操作，所以一般和收盘价相差不远；都是操作品种的主力合约；
先别学，等做的有点样子再看看也不迟的，现在都是摸索，而且以后资金还是可能都转到股票去的
作者: yao_lonwork    时间: 2016-5-28 10:23
周记：
       本周没有动作， 仅有持仓的2手PP。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-5-28 10:32
资金记录

时间           资金总值            日均市值杠杆           盈亏金额       盈亏比率  

2016.01.31     300100   
2016.02.28     302228                  0.35                +2128          +0.7%
增加资金50000（本金350000）
2016.03.31     358264                  0.67                +6036          +2%
2016.04.29     355742                  0.15                - 2522         - 0.7%
2016.05.28     350937                  0.13                - 4805         - 1.35%



5月总结：
      1. 本月初试探了一次，做多，但是整体上很快又弱势向下，止损退出。
      2. 目前轻仓持空，慢慢跟随。
     
作者: yao_lonwork    时间: 2016-5-30 15:10
2016年5月30日        多：2手玉米1701，1手淀粉1609

未盘活仓：        0.16   持仓：0.35

目前持仓方向相反，多空仓位相当，有点多空对冲的意思。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-5-31 15:25
2016年5月31日                        平：空单2手pp。多单玉米、淀粉。                       

空仓。
作者: yao_lonwork    时间: 2016-6-2 15:04
股票、期货两个市场如同时有仓位，精力不能集中，思考再三，虽有不舍，但还是决定停止期货操作，将资金转入股票账户。

记录：
1. 期货的思路还未验证完毕，目前属于正常状态
2. 期货相比股票，更不易操作，力度和股票不同，很多一根反向日k贯穿之前多日长幅。
3. 期货多空两个方向的跟随，需考虑持有品种两个方向仓位之间的配比，难度比股票增加。
4. 操作机会上，感觉可能比股票多些。
5. 自己还是以股票为主， 只有股票大盘处于下跌趋势时，基本空仓时，可转部分资金操作期货。



欢迎光临 炒股的智慧网 (http://www.cgdzh.com/) Powered by Discuz! X3.2