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标题: 股票投机交易系统-------丫头版 [打印本页]
作者: 丫头 时间: 2014-3-22 21:50
标题: 股票投机交易系统-------丫头版
（一个好的交易系统，必然是一个开放的系统，
既要限制人的随意性，又能发挥人的能动性，
是一个充满人性化的系统，并不是一个扼杀人性的系统。
你实际做的，就是你想要做的-----思想和行动的统一）
第一：人
第二：止损
第三：资金管理
第四：技术模型
第五：基本面
作者: 18912891580 时间: 2014-3-23 08:55
丫头姐，期待你的下文！
作者: 丫头 时间: 2014-3-23 10:52
第一：人------------是交易系统最核心的部分，占70%以上
1。保证身体健康：定期锻炼计划、合理饮食营养，有规律的作息时间
2。保证精神、心理健康：平和、包容，不走极端，学会换位思考能力
3。自律能力培养：按要求做、实行计划的能力，学会自我要求、自我管控自己，自律性、纪律性是行动的保证
4。清晰自己的社会角色定位：
国家：公民----------遵纪守法
职业：股民----------谋生（生存、发展、壮大）
生活：妻子/母亲/女儿.........
明白自己的各种角色定位，知道自己该做什么，不该做什么
总结：由于所有的操作都是由人来执行，所以要把人的状态放在首位，只有一个正常的人，健康的人，才能应付自如。
作者: 丫头 时间: 2014-3-23 11:05
第二：止损
1。止损：是一个保护资本的开关
2。止损的必要性：由于市场的不确定性、或者人为的过失，出错是不可避免的事情
3。止损的设定：直观性、量化性、可操作性，简单明白
作者: 丫头 时间: 2014-3-23 11:50
第三：资金管理
一。资金管理级别的划分：以100为整数，1%---2%---3%..................100%，最大细分成100次
二。单个股票介入的最大仓位：不超过10%总资金，不超过个股当日成交金额的1%
三。开仓的力度、增减的幅度由大盘环境决定
四。大盘环境的研判
作者: 千岛无极 时间: 2014-3-23 11:59
认真学习，做好学生
作者: 杨宝盛 时间: 2014-3-23 12:09
资金管理，因人而异吧？举个去天存然兄的例子。10万块，每个股10%。就是要买10个股。分散了风险，却也限制了获利。我认为要选对一个赚钱的股，已经很困难了，况且要选10个都赚钱？5赚5亏，基本就是没有赚了。
我举的是10万块的例子，如果我们资金只有5万或1万，分散到这样细，还能从股票赚取生活费吗？全职投资，就是要从股市赚生活费吧？
作者: 随风 时间: 2014-3-23 14:01
很支持，只有经历痛苦的人才理解
作者: 五虎将 时间: 2014-3-23 14:19
期待第四第五
作者: 火星 时间: 2014-3-23 15:52
好贴！人是第一要素。
作者: 丫头 时间: 2014-3-23 16:01
大盘环境的研判
1。大盘20日线向上，250日线向上，大盘属于强势，仓位在60%以上
2。大盘20日线向下，250日线向下，大盘属于弱市，仓位在15%以下
3。其它情况，根据当时的实际情况，主观判定
4。由于现在市场中有多个指数，以399300指数为核心的安全评估，以大市值指数为标准，小指数为辅助。
作者: 丫头 时间: 2014-3-23 16:01
第四 技术模型
1。追涨的模型：
A。平台突破
B。历史新高
C。涨停板
D。双底突破
E。各种各样的突破方式............
2。抄底的模型
A。周线抄底
B。暴跌抢反弹
总结：兵无常势，水无常形，因市场的变化而采用不同的交易策略来应对
作者: 零起點 时间: 2014-3-23 21:24
丫头网友用另一种角度诠释了交易系统，开了眼界。谢谢。
作者: 随心 时间: 2014-3-23 21:28
既要限制人的随意性，又能发挥人的能动性
才女啊
作者: 丫头 时间: 2014-3-23 21:37
第五：基本面
1。看年报、季报，重点关注一下主营业务收入和利润增减情况，明白公司的主业在哪里。
2。看年报、季报，看股东构成，关心一下股东人数增减，大机构进出情况
3。宏观了解一下国内、国外经济、政治形势，为资金管理服务
作者: 想成狼的狼 时间: 2014-3-23 21:42
请教一下，在你的交易系统建立初期，技术模型都进行过量化吗？
作者: 丫头 时间: 2014-3-23 21:42
我的股票投机交易系统就这样写完了，不知大家看后有什么想法？
作者: 丫头 时间: 2014-3-23 21:43
很多人认为，为了回避人的自控力差的弱点，采用机械交易法，即所谓的完全按照交易系统的信号买卖，其实，这是有违人类常识的。人是有思想，有灵魂的，并不是机械，并且，交易系统本身，也是由人来制定和撑控的，所以，想把交易系统完全排除在人为因素之外，既不现实，也没有必要
作者: 零起點 时间: 2014-3-23 21:52
客观讲，必须要这样。
资金管理，旨在“中庸”。稀释风险，同时又稀释收益。
个人的资金量大小（主观成分）和市场其实无关。资金在股市里就是数字，数学的概念和数字的大小无关。
要集中投资，必须要高胜率的配合（结合分/报比）。但从长期看，集中投资，资金大起大落难以避免，即使胜率再高。所以资金管理（分散风险）是稳健盈利的保证。但分散到多少，陈老师有个标准，就是单笔不超过25%。
大作手利弗莫尔是集中投资的样板，他大起大落。
作者: 丫头 时间: 2014-3-23 21:58
进行过计算机量化验证，发现一个非常有意思的规律：样本数量越大，成功机率越低，越接近于50%，这正好揭示了股市的原理------随机漫步理论，这也就证明了只靠机械交易，最终肯定失败的原因。
但同时发现，只有在一些特定的阶段，成功的机会高，如高于70%，所以，任何特定的技术模型，只有在它适合的环境中，才有效。
大环境、大势加上特定的技术模型配合，这才是炒股人的追求
作者: 杨宝盛 时间: 2014-3-24 06:37
丫头姐，“样本数量越大，成功机率越低”，我很认同。我认为这也是机械性操作或自动化操作的死穴。人为操作，可以客观分析，到底几时该进场交易，几时却该休息。
如果有人是用”黄金交叉“来交易，不是每次”黄金交叉“都可以赚钱的，有些时候是假讯号。当然，有些时候，”黄金交叉“会让我们赚钱，不过，盲目地跟着”黄金交叉“来交易（一有讯号就进场），我们会发现，我们的获利，会因为这样频繁交易（虽然是有讯号才进场交易的）而消失殆尽（这就是您说的“样本数量越大，成功机率越低”）。
我也和您同样进行过”计算机量化验证“，我认为，适时的休息或减少”交易次数“（虽然有进场讯号）是保持盈利的重要方法。不过，到底几时”有进场讯号“该进场交易，几时”有进场讯号“时却该休息，这就得靠本身的经验而定。或许，这就是高手和散户的重要差别之一。
作者: 路人丁 时间: 2014-3-24 07:18
咱是搞IT的，曾经花了两年左右时间研究各种指标/指标组合的机械交易，建了一个完整的数据仓库系统，写过很多模拟交易程序，尝试过各种各样的算法。
拿A股06年以来的数据来跑，大部分亏钱，最好的结果也就是勉强盈利（除去了手续费，手续费夺去了大部分盈利）。
这个过程有些意外收获，起码明白了一点：单纯按指标确定买卖无法保证长期盈利
作者: sdzbcr 时间: 2014-3-24 08:01
每个赢家都有独特的盈利模式，别人的方法只能用来借鉴。适合自己的才是最好的，自己独特盈利模式，也要随投机环境改变而有所转变。投机------这高风险的行业，正如陈老师说的，真正盈利的核心方法，亲儿子也教不会，哈哈，还要自己悟，自己悟。
作者: 杨宝盛 时间: 2014-3-24 08:45
路人丁兄， 机械交易，如果加了一些人性化，结果就会不一样的。比如，人性化的意思就是，根据当时正在发生的事情，来决定进场或休息。
机械交易是不管发生什么事情，都必须持续交易。这是不对的。要知道，股市除了有上升趋势，下跌趋势外，还有盘整。机械交易不会分辨盘整，钱，很多时候，就是在盘整时输掉的。
作者: 最炫民族风 时间: 2014-3-24 10:14
比如出现大盘20日线向上，250日线向下~主观判定当中还有仓位最高的界限？
作者: daozhen1230 时间: 2014-3-24 10:28
国家：公民----------遵纪守法
职业：股民----------谋生（生存、发展、壮大）
生活：妻子/母亲/女儿.........
哈哈,丫头是个公鸭头.
作者: duanaben 时间: 2014-3-24 11:13
小猫钓鱼和小猫钩鱼是不同的!
建议您找数学老师补习一下语文课!
作者: daozhen1230 时间: 2014-3-24 12:59
你太幽默了,<这丫头不是哪鸭头>.
作者: 弗瑞德姆 时间: 2014-3-24 18:59
受教了！
是不是说，大环境、大势的研判，是技术模型使用的前提条件？
作者: 快乐星 时间: 2014-3-24 20:00
丁兄，想请教一下你使用的数据系统是如何解决好除权问题的？ 我之前也用SQLSERVER + C# 写过一个，取的数据是公网网站上的数据，除权的数据公网上没有，就一直没处理好。
作者: 路人丁 时间: 2014-3-24 21:37
这个问题曾经困扰咱很久
日K数据可以从 通达信 里导出。点34 后点高级导出，可直接导出除权后的数据。
作者: 快乐星 时间: 2014-3-24 22:39
O(∩_∩)O谢谢。
作者: jiang 时间: 2014-3-25 08:52
列夫·托尔斯泰说过：“幸福的家庭都是相似的，不幸福的家庭各有各的不幸。”
我借用他的话说，成功的炒手都是相似的，失败的炒手各有各的不幸。
看到您的系统，学习了。
最难的莫过于，知行合一。不管是股票操作上，还是每天生活上，都是如此。
作者: jiang 时间: 2014-3-25 10:50
建议陈老师，把《股票投机交易系统-------丫头版》这个帖子，提升为精华文章。
理由是，有完整的交易体系。
作者: 丫头 时间: 2014-3-25 19:05
行，我来试试把这篇文章升为精华
作者: 同心 时间: 2014-3-25 22:35
读完“丫头的操作系统”，有以下感概：
1.丫头将自己的操作系统肯定是经过长期的实践而得出的，这次和盘托出，很大气，也符合陈老师办这个网站的初衷。
2.丫头将人放在首位，很明智。炒股最终还是回到做人，能否成功，最终还是回到人是否健康（生理和精神），是否有良好心态和生活习惯，是否能自律等。
3.系统各项标准很明确，有操作性。
4.我理解丫头还是以技术分析为主，其中基本面分析很简明，值得借鉴。
5.丫头提到的不能完全按照信号来操作,做为散户的我不太认同。应该是我的功力和时间都不够吧。就目前来说，我的想法是，严格按照系统操作，信号出来了，入场；出场信号出现了，离场。
谢谢丫头，祝丫头好运连连！
作者: 路人丁 时间: 2014-3-26 03:16
目前我的做法是：
卖出信号出现了，立即卖，不抱任何幻想！
买入可以灵活应对，但主要还是按信号。
作者: bbbbbb123 时间: 2014-3-26 03:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 履冰 时间: 2014-3-27 01:12
冰冻三尺，非一日之寒
作者: 随风 时间: 2014-3-28 16:50
已经写在笔记本上，随是可以观看；能多谈止损方面吗？和增仓减仓 时间和涨幅上 有没机械设定
作者: yinhai 时间: 2014-3-31 16:22
我对基本面的注重点就是企业是否盈利有分红，企业生存期能否五年以上，能生存，具体做什么无所谓，越有历史传统，越柴米油盐越好，比如涪陵榨菜和贵州茅台、云南白药，都是很好的基本面，相信榨菜股票也有和白酒一样的红火时期
作者: hope_dream 时间: 2014-4-17 22:30
如果可以的话,技术模型这块能描述的稍稍详细些吗?
作者: 丫头 时间: 2014-4-18 11:34
所谓的技术模型：说得再仔细也没有用吧，这个东西完全靠自己在实践实战中掌握和领悟，只有自己在实践中摸索出来的方法，才对自己有用，别人的，没有多少参考价值的，
如果你真要了解的话，看我的实盘贴，看久了，就会看到我的一些技术特点
作者: 静观八荒 时间: 2014-10-6 15:14
这个功力确实值得我学习。谢谢分享。
作者: 253996689 时间: 2014-11-24 01:08
我很赞同兵无常势，水无常形，然后根据市场的实际情况和个股的实际情况做出相应的策略，如果你对大盘和个股一眼看上去就知道怎样操作了的，心态自然平静，在意外的情况下只有资金管理控制突发意外事件所造成不必的损失。
作者: yinhai 时间: 2014-11-24 11:59
一个可以随心所欲，但又不逾矩的系统
作者: 春蚕 时间: 2014-12-2 00:33
个股基本面有没有具体的指标，如盈利、毛利率、净资产等达到多少百分比，股东缩小或扩大多少，机构占比到多少才有参考价值？
作者: 梦想 时间: 2014-12-7 19:40
学股要先学会空仓，以前不知道什么时候空仓，看了你的交易系统后让我几年来的迷雾终于解开了，谢谢！
作者: 王小清 时间: 2015-3-28 11:31
丫头的系统已经很好了,在技术方面没有厚此薄彼,各种技术手段都可以用,用止损来保证每次下注亏钱的额度,赚了赚大的,亏了亏小的,每次下小注,长期下来 做到了久赌必盈. 技术方面, 有买突破 有买支撑回调 有买创新高 有下跌加仓(我相信是在日内,同时也在计划内), 各种技术都能应用,同时又不迷信技术,对止损没有心理负担,止损后也不会怀疑买入时采用的技术的正确性.
作者: 八月桂 时间: 2015-3-29 08:31
丫头是推崇“以大搏小”的，“以大搏小”简单的理解就是以较大幅度的止损来博取较小额度的“可控”的短线利润。这样的策略在大市好的时候还可以维系，但在大市不好的时候只能是“追涨杀跌”两面挨刀。从长时间来看，这样的策略不具备可持续性，除非有源源不断的新资金补入，以填补亏损及维持“以大搏小”的策略得以不断延续下去，资金链一断，这样的策略是不能存活的。
补充内容 (2015-3-29 03:55 PM):
“业余炒手因为大亏损而破产，专业炒手因获小利而破产。”
作者: 丫头 时间: 2015-8-23 12:06
利用这几天的时间，好好回顾了一下自己的炒股经历，重点看了一下自己以前的股票交易系统，发现了一个很有意思的事情，从2002年开始建立股票交易系统以来，大大小小的修改，有40多次，一直处在变化之中。
不变的是：要求长期、稳定、安全获利的思想没有变。
作者: gyskyma 时间: 2015-8-23 12:23
有名家说过：交易系统要时时进行保养，一旦不保养，它就将失去威力。
丫头姐做的很好。
作者: 丫头 时间: 2015-8-23 12:38
最新的股票投机交易系统已经形成，更加突出了人的作用，也就是几句话：
总体思路：在风险可控的情况下，采用自己熟悉的任何投机手法。
1.风险可控：
Ａ。每批操作可以承担的最大亏损金额，这个在进场前设定好，后面所有的操作，都要在这个框架下安排。
Ｂ。投机手法：明确的止损位置或者止损金额
Ｃ。单只小盘股小于2%总资金
Ｄ。单只大盘股小于10%总资金
2。没有固定的方法和套路，一切根据当前的市场环境，选择适合市场特点的方法。怎么做更适合市场节奏，就这么做。
作者: 忘记风险了吗 时间: 2015-8-23 12:43
第一个问题：依据个股来判断大盘可能是个错误，或者说不一定就是错误但肯定不适合全部市场情况，因为符合你的短线突破的目标股样本可能代表不了大盘方向。
第二个问题：短线突破追涨怎样避免反弹接最后一棒。
请思考。
作者: 股海 时间: 2015-8-24 09:03
老师已经帮我们做好系统了。
作者: 丫头 时间: 2015-8-24 15:02
人，才是最大的系统。
作者: badaguan 时间: 2015-8-27 22:45
赞同丫头的做法，炒股最重要的，一是判断大势，牛市还是熊市，大牛还是小牛，二是保本，止损止盈，三是不贪，不熟不做。资金管理是保本的核心。
作者: Melvin 时间: 2015-8-28 13:23
高手必须有：
1）识别大势的能力
2）应对的能力
3）控制亏损的能力
没有固定方法的，做股票不是做产品
作者: break 时间: 2015-9-18 07:13
这篇文章，分量足，受教了，感谢姐的无私奉献，我看看，对照自己，我哪里出现了问题，需要学习的地方在哪里。我以后该如何做。
作者: letfa 时间: 2015-12-6 10:44
资金量少，可以集中投资一下，不过一看形势发展与原来的设想背道而驰，赶快离场，别抱有幻想，这样可能盈利高点，防止亏损本金，分散投资，分散分险，某个方面也是分散盈利
从积极的方面说是分散风险。
作者: 草上飞 时间: 2015-12-21 10:27
海龟的系统如果不适合自己，是没办法执行的，心理上受不了。所以说，炒股必须要找到适合自己的系统，各种工具都有了，设计的过程必须是个人自己完成的。
作者: slsx888 时间: 2016-5-21 15:17
系统其实也就是“术”，这个“术”非常重要，没有这个东西在市场里就赚不到钱。有些人可能就止于术，，他有很高的术，很好的系统，，他能赚到钱。止于术也没有什么不好，当然悟道就上升到了一个更高的境界了。
所有用系统做交易的人，他都属于有为之法，有为之法就是系统这些东西。
普通人是靠法律来约束我们的行为的。交易也一样，用系统来约束我们的行为，这就是有为之法。
什么事无为之法？假设这个世界没有了法律的约束，估计很多人会去打砸抢等等，但是那些得道高人、高僧、学佛的人、有信仰的人，有没有法律对他而言是没有用的，他无所谓。没有法律他也是做个好人，他也绝对不会去打砸抢，这就是普通人与得道之人的区别。
交易也是一样，交易高手都是用系统来约束自己的行为，但更高境界的人就不需要了。
借术悟道，就是在交易里面已经把很多的酸甜苦辣都吃尽了，把很多东西都看滥了，看明白了，这就是悟道。
悟道就是开悟，悟什么？悟你想要悟的东西，悟你能悟到的东西，每个人能悟到的东西是不一样的，因为这个术是不一样的。这个过程就是一个借术悟道的过程。如果悟到了道还要以道来御术。你再好的理论不能用来赚钱有什么用呢，所以最后还是要经过实践来检验，这就是一个证道的过程，一旦通过检验就会变成你真正的东西，它就会成为一种本能。这种本能就是我们说的成长。
作者: 斗士 时间: 2016-5-21 18:35
可以走向成功的好系统，但愿别离开论坛。
作者: slsx888 时间: 2016-5-21 22:09
昏的东西不要看，只看你能理解的。这就好比有人问一位盘手：怎么才能赚到钱？盘手曰：错误的（包括不能理解的）不要记，记住你的每一次盈利，仔细分析盈利是怎么得来的，然后复制，就可以赚钱了。
有“术”也能赚钱。悟只是你自己对某个事物的看法与理解。今天刚来智慧网发了个自我简介，里面有个我对“止损”的理解，看看和你对“止损”的理解有什么区别。希望我们共同进步。
作者: jznh2010 时间: 2016-10-21 15:42
Y头提供了很好的范本，建议老师要求一下，定期布置点作业，每人对照写出自己的交易系统，并不断完善。
作者: 学习智慧 时间: 2019-6-22 22:45
谢谢了我心中的高手，向你学习！
作者: 克隆莫大 时间: 2019-6-23 06:41
楼主| 发表于 2014-3-23 16:01:47 | 只看该作者
第四 技术模型
1。追涨的模型：
A。平台突破
B。历史新高
C。涨停板
D。双底突破
E。各种各样的突破方式............
2。抄底的模型
A。周线抄底
B。暴跌抢反弹
总结：兵无常势，水无常形，因市场的变化而采用不同的交易策略来应对
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我不信丫头已经学全了少林寺的72种绝艺。
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