3)幽灵法则的理论基础
好的实践必然会升华为理论,好的理论必然能指导实践
幽灵的核心观点是:交易是一个失败者的游戏,不持仓,除非你的交易已被证明为正确
吾以为,此思考方式属于证真理论,即首先假设结果是假的,除非你能证明它是真的
与之相反的理论叫证伪理论,即首先假设结果是真的,除非你能证明它是假的
根据鄙人的粗浅学识,吾以为此两种思维方式有可能是来源于西方神学的思辨:究竟上帝是否存在。当传道人传道时,最经常被提问的就是:如果你说上帝是真的,请证明之 -- 这就属于证真理论范畴:先假设它是假的,除非你能证明它是真的。一个著名的例子就是:十二圣徒之一的多默不信耶稣死而复活是上帝,直到耶稣显灵,他亲手摸到钉痕方才相信。
然而,从文艺复兴至启蒙运动,人们对上帝怀疑越甚(上帝不总显灵的啊),哥白尼的日心说,达尔文的进化论,现代考古学等新兴科学如大海狂潮不断冲击防波堤,圣经故事渐渐趋同于古希腊神话,古罗马神话。这时候卫道者进行了绝地反击,反问道:如果你说上帝是假的(如无神论),请证明之 --- 这样就进入到证伪理论了:首先假设它(上帝)是真的,除非你能证明它是假的。
这就让攻击者为难了,现代人都知道宇宙浩瀚无垠,人类生存的地球仅仅是宇宙中的一颗微尘,以人类如此狭小的知识与认知能力,即使连外星人(跟人类同是被造者)是否存在这个问题还没答案,又如何能够证明万能的造物者(上帝)不存在宇宙当中的某一个地方呢?上帝的问题,证真难,证伪更难。问题归根到底,还是信仰的问题,持信心去相信那些你不能证明的东西
提起证伪理论,值得一提的还有二位大人物:索罗斯和卡尔波普
卡尔波普是索罗斯大学时代的老师,世界顶级哲学家,以证伪理论闻名于世。该理论博大精深非吾所能理解。索罗斯进入华尔街后,运用此理论于交易中,大概就是:先假设你的操作是正确的,让市场证明你的仓位是错的(守止损的概念)。说实话,索罗斯之前的诸多交易大师,如利沃默等,均使用类似的策略,只是他们没有把实践上升到理论而已。至于索罗斯的反身性理论是否跟卡尔波普的证伪理论有联系,我还没琢磨出来,望网友才俊开示
而幽灵法则恰恰与索罗斯的相反,大概是因为应用在不同的时间框架下和交易规则,两者都充满智慧,至于如何运用就是炒家自个的事情了。
这种证真/证伪理论,其应用范围不仅见于交易领域,在法学领域也有很好的体现。欧美法律核心原则之一,就是假定犯罪嫌疑人是清白的,除非有确凿证据证明他是有罪的。如果不能100%确认,宁纵勿枉,对冤狱零容忍。美国90年代著名的辛普森杀妻案就是一个很好的例子。这体现的就是证伪理论,假设嫌疑人清白(真),除非原告拿出足够证据让陪审团判定他有罪(伪)
有意思的是,美国的证券法却使用了证真理论,即证券内部操纵的嫌疑人(被告)必须拿出证据证明自己的是清白的,不能证明就是有罪。理由是华尔街100多年前疯狂操纵市场为害中小投资者,实在是弄得天怒人怨,1929大股灾后制定新的证券法加强监管,原则是宁枉勿纵,包括巴菲特在内大批一等一的资本大佬均曾被检控,垃圾债大王米尔肯更是被弄进去了几年。电影 华尔街 讲的就是此类故事
当今国内贪腐之为害,较之百年前的华尔街有过之而无不及,忽发奇想,如中国的反腐败机构也使用证真理论,被民众举报的官员如不能自证清白即为有罪(无需原告艰难收集诸多证据)。那样的话,在位的官员当严谨自律,自觉公示财产,而报考公务员的年轻人必大为减少,而转投更有活力的事业。那天朝该是何等的和谐。如此运用是否比炒个小股票有意义多了?