人心是很难把握的，希望和恐惧。就向利弗莫尔所说的，前面有一把上膛的抢指着你，你还能打中吗？我的想法是设计一套只能机械执行的交易系统。来规避掉人心问题

以下只是个人见解，本人还是一枚新手，有错误的还请诸位大哥大姐指正，谢谢。


因每个人的理想中的交易者是不一样的，我在这只写我自己的。
1、他不会因为赢钱而沾沾自喜，也不会因亏钱而闷闷不乐。反而会因为遵循自己的交易系统而高兴，违反自己的交易系统而痛苦。
2、短期来看盈亏没有规律，长期来看资金曲线缓慢上涨。
3、他在股票复合趋势时坚定持有，股票走坏坚定清仓。因为他知道下的注不是每次都能成功，下注失败时割肉卖出。
4、他的下注像蜘蛛一样，用多条腿走路，绝不孤注一掷。
5、他的下注像蜘蛛一样，腿上的肉都不多，每次下小注。
6、他有自己的见解，不会被他人或媒体左右。
7、他知道一只股票一年的交易机会不会很多，没有机会时会耐心等待。
8、他知道属于他的他会抓住，即使一时没抓住也会等下次机会，毕竟机会总会有的。
9、他知道不属于他的那是别人的，强求不来。
10、危机即是机遇，大危机即大机遇。

汉初的时候有沛县出来很多精英，建国时候有湖南出来很多精英。战争时期比现在残酷几倍？尚且如此，有何可担心。你我皆可成为精英“竖子”，只看自己的才能和志向。

最近读书，书上说，股票（期货）三大要素：股价、交易量、时间（周期）。恍然大悟，我光关注价格，交易量了，没有关注时间。或者说周期。股票短期波动混乱无比，没有规律，得找到它波动得周期，然后等待。

有些不成熟的想法：
1 .赚大势的钱。现在是AI的时代，就要选关于AI的标的，避开个股选ETF，因为ETF代表大势。要么就是选美股的纳斯达克ETF。大趋势是不会轻易改变的，这就对应下面那一条。
2 .关于周期。我认为周期是存在的，但是周期是一段相当长的时间，至少几个月甚至几年。所以设计自己的交易系统的时候，要放长线。趋势反转或者也就是周期交替的时候，必然会损失掉一部分，交易系统也会频繁给出信号。这是趋势交易系统不可避免的，这也对应下面那一条。
3 .趋势交易的胜率一般会低于50%。错误的时候亏的少一点，正确的时候赢得多一点。
4 .趋势交易就要找有趋势的市场，我现在就是把标普500和纳斯达克100ETF作为我的主要交易标的。

前段时间开通了Ptrade，我要进行量化交易了。我发现最大的好处是可以回测自己的想法，不用真金白银去试，这可以节约大量时间。代码不会有情绪一说，都会果断执行，你甚至不需要看。AI的出现大大降低了编程难度，你只要负责提供想法就行了。

部分纳斯达克100ETF溢价已经10%了，真是疯狂

本来想着要去开香港开户来着，结果富途/老虎一顿罚款，打消了我的念头。看来这是国家要收资本利得税了。那近期肯定有部分资金回流来买国内的标普和纳斯达克指数ETF了，毕竟合规性摆在这里。

概率波 发表于 2026-5-13 16:53
推荐三只美股ETF：RSP + SPMO + IWY

RSP 标普 500 等权

上面数据基于AI分析，不一定正确。

推荐三只美股ETF：RSP + SPMO + IWY

• RSP 标普 500 等权
  

核心底仓，打破大盘龙头抱团，大小盘均衡，穿越牛熊，长期胜率高、性价比最强的宽基增强。

• SPMO 标普动量
  

震荡市 / 熊市防御神器，2022 年大幅抗跌，趋势行情自动强化强势板块，降低组合最大回撤。

• IWY 罗素超大成长
  

抓美股核心龙头成长红利，科技、消费龙头弹性拉满，负责拉升长期年化收益。
        

ETF 代码

      

全称

   

发行方

   

核心策略

   

费率

   

关键特点

  
      

RSP

   

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

  

景顺 (Invesco)

  

标普 500 等权重指数，每只成分股约占 0.2%

  

0.20%

  

分散大型科技股风险，降低集中度

     

SPMO

   

Invesco S&P 500 Momentum ETF

  

景顺 (Invesco)

  

标普 500 中动量最强的 100  只股票

  

0.13%

  

强者恒强策略，每半年调仓一次

     

IWY

   

iShares Russell Top 200 Growth ETF

  

贝莱德 (BlackRock)

  

罗素 TOP200 成长指数，美股最大 200 家成长股

  

0.20%

  

聚焦高成长大公司，流动性强

初始投资：¥100万人民币（等权重配置，各约33.3%）
数据基准：基于各ETF历史年化回报估算，汇率按1 USD = 7.2 CNY

持有期	组合年化收益(估算)	期末价值(人民币)	累计收益率	平均年净收益*
5年	~15.1%	¥201.7万	+101.7%	~¥20.3万/年
10年	~17.0%	¥479.2万	+379.2%	~¥47.9万/年
15年	~16.1%	¥939.4万	+839.4%	~¥62.6万/年
20年	~15.5%	¥1,786万	+1,686%	~¥89.3万/年

我严重低估了《海龟交易法则》这本书，这本至少能排进前三。在股票大作手回忆录前面

今天看盘，身上无数个想法叫我卖卖卖，再不卖就要面对回撤了，实在是天人交战。
最后干脆不看了，来论坛逛逛，看到了一个前辈的贴，忍不住发出来
“不过我不后悔，在不可知的K线中，我所能够依赖的就是我的交易信仰和我的系统，一旦打破，我不知何去何从。”。