量化交易python对交易的作用

重来

       在这三年中股票操作没什么进步，却被迫学会了python量化编程，咱就说说量化交易，我认识的量化交易其实是程序化交易，并不是真正意义上的量化交易，真正的量化交易可能是软件自己根据大数据自己选股、自动下单、自动止盈止损，关键是那个量化因子，也就是交易的依据，当然我没有用也不会哈；我用的是程序化交易，由人来制定交易规则，买什么、买多少、在哪里止盈止损，其实就是人的执行层面的替代，这有利于解放人本身，有利于规避情绪化交易；这些都是工具，核心还是人，但是不否认程序化交易对交易的成败也起决定性作用，如果没有程序化交易，有好多策略难以实施，程序化就类似于代步工具，起初是通过步行，后来自行车、摩托车、汽车、火车、飞机。。。；不要反对、不要回避而要加以利用，这只是一个工具罢了；希望有兴趣的一起探讨研究

全球

你用程序化交易操作ETF，做得不错！我原来也一直只操作ETF，复盘信心百倍，实际做下来相去甚远。有机会向你学习！能把ETF做到比较高的收益，除了单边上升趋势大幅加持因素，还必须在长期熊市、震荡市不断积累经验。

重来

全球 发表于 2025-11-2 14:56
你用程序化交易操作ETF，做得不错！我原来也一直只操作ETF，复盘信心百倍，实际做下来相去甚远。有机会向你 ...

欢迎交流，球球不做ETF啦？我印象中你也是一直操作ETF的，你是主观交易？对于ETF我就在你跟前卖弄一下哈，我感觉趋势交易想赚钱必须靠所谓的牛市，在熊市，趋势交易是赚不到钱的，能做到不赔钱就是很大的成功，个人认为在熊市想赚钱，趋势做空算一个方式、还可以做震荡模式，这就是为什么我一直苦苦寻找做空的标的，去年冲动的去了股指期货，可惜没有看清自己的承受力，遭到了重创；今年突然发现ETF期权也是一个不错的做空手段，正在摸索中；我说的这些有的我认为挺重要的，比如说自己的承受力，一定要摸清楚自己能承受最大多少亏损或者资金回撤，和承受多久不赚钱甚至亏钱

勿知

大佬有没有学习路径推荐呀

重来

勿知 发表于 2025-11-2 18:57
大佬有没有学习路径推荐呀

明确回答没有，我没有发现任何一个网址或者书籍（我没有看这方面的书）手把手指导你怎么把你的策略转换成程序，我可以简单的说说自己的看法：

重来

勿知 发表于 2025-11-2 18:57
大佬有没有学习路径推荐呀

1.你的炒股策略思路要清晰，尽量简洁；一般绝大部分策略都是可以量化的；
2.声明一下我所说的量化，微观到tick级别（这是3秒快照）的数据，甚至是LV2行情（这是真tick，实时交易数据），如果你的策略是日线级别的，1年也交易不了几次，完全没有必要用量化，可以用券商提供的条件单即可；
3.你必须懂点程序，如果不懂先去学习一下简单的程序代码和逻辑；如果你让别人代写会很麻烦的，因为你得反复改反复改，如果是收费代写，不是一般人能承受的；
如果要自学，建议用python语言就足够用了，C++属于高级语言，日内超高频才有必要
4.如果学习python语言，可以在网上菜鸟教程先学习python基本的语法，如果基本语法掌握了，就可以去QMT官网尝试练习，写一些简单的交易类的程序然后随时间的推移逐渐你就入陇了

克隆莫大

deepseek就可以帮你编程，你不需要会编，只需要看得懂就行。

司机

重来 发表于 2025-11-3 21:54
1.你的炒股策略思路要清晰，尽量简洁；一般绝大部分策略都是可以量化的；
2.声明一下我所说的量化，微观 ...

我的想法，
量化针对的，应该是频繁反复出现的，波动较小的短线走势。甚至分时图级别的！

针对这些特征，大资金制定短线操盘策略，来击杀散户。

因为散户在小波动中的可预测，造成了各家量化的策略大致相仿，所以陈老师说，现在做量化的多了，大家也不赚钱了！为啥？量化叠加量化，再也不能单独针对散户，那谁量化谁哈哈，

所以我觉得，做量化的前提是，短线波动较小的大盘股或者白马股。这种盘口即便有神秘庄家，也不是那种短时间翻云覆雨的暴力强庄。 逻辑就是，量化针对的是散户，如果庄家翻云覆雨，那量化策略就成了笑话。

量化捕捉的是波光粼粼，一浪一浪的顺序大致排列，  拒绝预测大浪头，

也必须远离惊涛骇浪的环境，

重来

司机 发表于 2025-11-6 00:14
我的想法，
量化针对的，应该是频繁反复出现的，波动较小的短线走势。甚至分时图级别的！

要让我看你的观点，我感觉对于我来说，你不懂量化，量化顾名思义就是批量、固化生成，就和流水线量产类似，上次按照这个模子加工的这个产品，这次还是这样加工，也是把投机者的交易模式固化并机械化输出；这和大波动小波动不是一个概念，另外我没有看到过陈老师说过现在做量化的多了，大家也不赚钱了，我看到过陈老师说，日内高频现在是不好赚钱了，俗称”抢帽子“，我还记得有网友说陈老师曾经说做空不道德，后来陈老师也澄清说他没有说过做空不道德，如果做空和道德挂钩，那么炒股、投机必然和道德也脱不了干系，在商言商，在战场就不要用道德绑架投机行为

重来

上图是对典型的几个港股ETF回测分析图表，有兴趣的可以看看，也希望提些意见共同探讨；为什么都是港股ETF呢，因为都是T+0交易，这种交易模式比T+1模式利润更高，回撤相对更小，从上面的回测来分析我发现和互联网相关的两个ETF利润不高，回撤却不小，我猜测可能和这个ETF在内地也有做空途径的缘故，因为我发现回测做空盈利还是很不错的，这里没有呈现出来；另外回测的参数都是一样的，这说明策略的普适性还是可以的