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标题: 完成最后一个在智慧股坛的心愿 [打印本页]

作者: byhand 时间: 2025-7-23 14:59
标题: 完成最后一个在智慧股坛的心愿
我在18年看了陈老师的书，随后给陈老师发了email，出乎意料的是，陈老师很快给我回复了邮件，在邮件中陈老师鼓励了我，同时附上了炒股的智慧网的链接。就此注册了账号。

如今从25年回顾18年，已过去了7年时间。运气眷顾，这七年年年都有正回报。19年从A股转战商品，个中努力不细说，总体还比较顺利。

去年拿到了蓝海密剑的小坦克和奖金，今年拿到了大盘手网连续5年盈利的奖牌。今年随着7月份这波反内卷，账户资金又获得了一些增长。

从第一个100万盈利，我用了5年，第二个百万盈利，只花费了半年。自身的经历，与经典书籍中描述的并无二致。

在写这个帖子的时候，我的仓位正在经受商品市场猛烈的回撤，即便回撤再大，这波能保留的利润应该也可以超过百万了。

之所以说这篇帖子是在论坛上的最后一个心愿，是论坛这两年越来越难访问，活跃度也越来越低，整体趋势不太乐观，所以想登录网站再发最后一贴。

在我兜兜转转，无法确定具体交易路径的时候，是看到了一个前辈在论坛上发的一个为期1个月的帖子。我通过记录他每天的持仓品种，反推他的开仓和平仓点，推测出他的大致交易逻辑和资金管理，从而给自己树立了信心，这些经历，助我在最终选择量化交易时提供了莫大的好处。

可惜目前网站无法支持我发布类似的图片，不然我也想复制一下这个前辈的行为。交易注重顺势而为，既然当前的网站无法支持我的想法，那我就顺应和接受它，正如我们的想法在市场面前毫无用处。

既然这样，最后做个总结吧：

交易收益：18年开始，我从1万开始入市，20年正式开始商品量化时的启动资金是30万，中间也靠自己的工作积累充了几十万，中间的充值时间我也忘掉了，无法做精确的收益率计算，而如果按30万算有十倍以上的利润了。当然这样算是不公平的，我的仓位也无法支持这么高的收益。

交易方式：日线趋势量化交易，半量化精选品种。虽然策略框架5年未变，但里面的细节每年都在升级，交易无止境。

资金管理：30个品种均衡分配风险，追求板块平衡。从本年度开始，我开始提取年度利润的50%合并入家庭自有现金流，不再入市。剩下的50%用于交易，目前在积极寻找量化ETF或股票的策略，后面准备股期双线作战，进一步降低整体回撤。最近的感悟是：交易这行太残酷了，不缺钱（相对）且认真的人往往更能做好交易，把账户数字看的太重的、一直贴近盘面的，可能会有反效果。看着群里几个9位数账户大佬的账户，觉得这都只是数字了。

从今年开始，我不再追求绝对收益，希望在交易资金和家庭资金中做到更好的平衡，真正的云淡风轻做交易，而已经积累的较大的交易本金可以支持我设计更为保守的仓位和收益率。

我认为交易大多数时候是痛苦的，甚至有人说交易是直面失败的游戏，心有戚戚。震荡郁闷、回撤心痛、比别人赚的少心痛，持续亏钱的时候煎熬的等待趋势，趋势来临之后更为煎熬的忍受随时可能到来的大回撤，正如这波反内卷行情。

那么相对的快乐是什么呐？我本身就喜欢交易，愿意积极探索多市场交易，能有一件让自己全心投入的事情是很快乐的事情。具体到交易中，长久震荡之后突然到来的趋势，在持仓的前阶段是很开心的，说句久旱逢甘雨也不为过吧，哈哈。

有意思的是，这8年我的生活经历巨变（与交易无关），而我发现，交易教会我的顺势而为，让我在面对巨变的时候，更为的从容。这个只是个人感悟，不是我人为拔高交易，仅供大家一观。

基本也就这样了，最后感谢陈老师，我相信只要自己真正热爱，那么为之付出的任何的努力都不会白费。祝福大家交易顺利。

作者: 随心 时间: 2025-7-25 23:27
隐藏的大佬啊，8年翻了好几倍，好厉害。长久是多久呢？

作者: 寻梦者 时间: 2025-8-12 11:25
炒期货只要年年能把盈利50%出金，已经可以炒期为生了！

作者: byhand 时间: 2026-6-5 19:53
今天晚饭在公司食堂吃的有点饱，在工位发了会儿呆，心血来潮就登陆了网站。从去年8月到现在，过去了10个月，在交易的资金管理上有了一点新的想法，就在此贴下简单写一下：
从反内卷到现在，又经历了两波行情，26.1的金属行情，26.3的原油行情，资金有些增长，而回撤的金额也在刷新历史记录。
此次回测，相比历史回撤有一些区别，比如单位时间回撤的幅度更大，持仓的持续性更弱等等。
CTA策略，我们可以说他是一个毫无疑问的正预期策略，但我们没法从逻辑上说明：行情在回撤到某个比例或者多长时间后一定会反弹，除了历史数据可以做支撑安慰内心之外，并没有过硬的逻辑可以证明：一定幅度和时间的亏损可以带来利润。
所以面对cta，更好的办法是：降低杠杆比例，容忍更大的回撤发生，让自己破产的概率降低。PS：我觉得相信国内的市场仍然在相当长的时间内会有较好的年化收益。
此前就规划了，接下来开始从账户中盈利出金，现在准备做的更彻底一点，将后续所有年度利润全部提取，直至提取到300-500万，其中大头用于购买没有任何破产风险及波动率较低的红利资产、国债资产等，剩下的会择时做股债量化策略，主观低位买入宽基等。从而构建更为坚固的风险资产组合，做到即使cta爆亏也丝毫不影响自己依赖投资为生。
无负债+一定的存款+300-500的中低波动资产+500高风险资产，是五年内追求的一个资产配置目标，希望顺利达到吧。
完成了这样的基础资产组合后，会考虑重新去做一些中高风险尝试。我没有啥物欲，到时候就去追求一下纯粹的交易吧。
明年开始可能就准备从互联网公司毕业了，后面佛系对待找新的工作，有想做的就去做，没有想做的，就暂时照顾家人，享受一下不用牛马的生活吧。
人生的变故，也让我想通了一些事，比如不用去赚没必要的钱，也不要去试图服务好每一个人，放过自己。人生短暂，努力过自己想过的生活。
祝大家顺利。

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